因子跟踪月报：流动性价值波动率因子表现较好-251101-中信建投

2025-11资本市场16免费

📄 文件全名: 《因子跟踪月报：流动性价值波动率因子表现较好-251101-中信建投-16页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 中信建投因子库分为风格因子以及 alpha 因子库，其中风格
率、动量、流动性、杠杆 10 个因子，alpha 因子主要是利用
Alpha 因子、国家因子以及行业因子进行时间序列回归。
单因子检验，在全市场内，风格因子中本月流动性因子, 价值因
在全市场内，本月 FZ11, FZ2, FZ8 因子表现较好。
🏷️ 核心议题: #A 股#上证#沪深#创业板

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报告摘要

针对十个风格因子，在全 A 股、沪深 300、中证 50 0 、中证针对 12 个 FactorZoo 因子，在全 A 股统计因子的 IC 以及收益率，以跟踪这些 alpha 因子在不同时间区间的表现。

❓ 常见问题

《因子跟踪月报：流动性价值波动率因子表现较好-251101-中信建投》主要包含哪些内容?

针对十个风格因子，在全 A 股、沪深 300、中证 50 0 、中证针对 12 个 FactorZoo 因子，在全 A 股统计因子的 IC 以及收益率，以跟踪这些 alpha 因子在不同时间区间的表现。核心数据:中信建投因子库分为风格因子以及 alpha 因子库，其中风格;率、动量、流动性、杠杆 10 个因子，alpha 因子主要是利用;Alpha 因子、国家因子以及行业因子进行时间序列回归。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、上证、沪深、创业板等议题。