VIX及其衍生品研究报告｜波动率交易策略｜光大证券深度分析

波动率交易市场持续增长，VIX指数作为衡量市场恐慌情绪的关键指标，为投资者提供了洞察市场波动预期的窗口。本报告由光大证券出品，系统梳理VIX指数的编制逻辑、历史发展及市场意义，并深入解析VIX期货、期权、ETP等衍生品工具，展示如何利用波动率产品构建对冲尾部风险的策略。报告中还复制跟踪了iVX指数（上证50ETF期权波动率指数），为观察A股波动率提供便利。适合金融分析师、量化交易员、期权投资者及风险管理从业者参考。核心数据:VIX指数基于标普500期权价格构建;衍生品涵盖期货/期权/ETP;iVX于2016年11月28日发布。

本报告由光大证券发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 21。

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适合金融分析师、量化交易员、期权投资者、风险管理师等读者参考。

重点分析了金融投资、其衍生品、光大证券、VIX等议题。