金融工程中的蒙特卡洛方法（英文）｜随机模拟、期权定价、风险管理

报告摘要

本书系统介绍了蒙特卡洛方法在金融工程中的应用，涵盖随机过程模拟、期权定价、风险度量等核心主题。基于Springer应用数学系列，内容包含随机控制、统计推断等前沿技术。适合金融工程师、量化分析师、风险管理师及金融工程专业学生，帮助掌握数值模拟在复杂衍生品定价与风险管理中的实践技能。全书301页，配有丰富图表与算法示例。

📋 报告目录

1. 随机过程基础
2. 蒙特卡洛方法原理
3. 期权定价模拟
4. 方差缩减技术
5. 路径依赖衍生品
6. 风险管理应用