2017年业绩预警事件驱动研究报告｜申万宏源量化选股策略回测分析

报告摘要

业绩预警是投资者高度关注的事件，但如何从中挖掘超额收益？申万宏源金融工程团队发布《继往开来，事说新语——业绩预警事件驱动研究》，系统构建事件驱动研究逻辑框架，深度回测业绩预警事件的市场反应。报告核心亮点：1. 提出事件驱动研究四步法（事件定义、窗口设定、收益度量、统计检验）；2. 明确业绩预警类型（预亏、预减、预增等）及其公告效应；3. 回测显示预警后T+1至T+5交易日存在显著超额收益，窗口期累计alpha可达2-3%；4. 提供申万金工事件研究工具，支持自定义事件回测。适合量化研究员、主动投资经理、金融分析师及风控从业者使用，助力事件驱动策略开发与优化。

📋 报告目录

1. 事件驱动研究框架概述
2. 业绩预警事件介绍
3. 业绩预警事件回测
4. 申万金工事件研究服务