金融工程指数量化系列：局部分档止损偏离修复模型(非高位)-251218-太平洋证券

报告摘要

1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl，以及cl对应的回撤曲线W。 2、使用迭代法计算cl的有效回撤V，若无法得到V，则直接判定该行业不适合此策略。 3、选取V的最大值的80%作为阈值T（T为正数），当W值大于T时，信号值s为1（看多），当W值

📋 核心要点(部分)

1. 1、局部分档止损偏离修复模型回顾
2. 2、局部分档止损策略（其它位区）
3. 3、后续展望
4. 1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl，以及cl对应的回撤曲线W。
5. 2、使用迭代法计算cl的有效回撤V，若无法得到V，则直接判定该行业不适合此策略。
6. 3、选取V的最大值的80%作为阈值T（T为正数），当W值大于T时，信号值s为1（看多），当W值
7. 4、将每次买入点b0与前高h0之间的空间化为10等分，则每一等分的空间为s0。
8. 5、买入后，当收盘价cl首次高于b0+n*s0时，止损被激活，止损点st0初始化为b0+s0。