量化投资组合管理研究系列之(八)：基于GARCH-EVT-VaR模型的动态风险管理-251204-江海证券

2025-12资本市场22📊 江海证券免费

📄 文件全名: 《量化投资组合管理研究系列之(八)：基于GARCH-EVT-VaR模型的动态风险管理-251204-江海证券-22页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 大，分别为 4.42%和 4.81%。
降低，受系统性冲击下降，但阿尔法上升，存在超额，夏普比率较基准指数均有大幅
其中创业板指最大回撤从 49.4%下降到 36.8%，
中证 1000 从 42.0%下降到 30.0%，
沪深 300 从 32.1%下降到 20.8%。
🏷️ 核心议题: #沪深#创业板

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报告摘要

◆ 研究摘要：本研究创新性地将 GARCH-EVT-VaR 模型与防御性择时机制结合，构建动态风险管理框架，完成“动态风险度量-信号转化-规则化操作”的完整体系搭建，中证创新药指数增强的构建 2025.09.05

📋 核心要点(部分)

4.5 EVT 尾部参数估计与 VaR 计算 .....

❓ 常见问题

《量化投资组合管理研究系列之(八)：基于GARCH-EVT-VaR模型的动态风险管理-251204-江海证券》主要包含哪些内容?

◆ 研究摘要：本研究创新性地将 GARCH-EVT-VaR 模型与防御性择时机制结合，构建动态风险管理框架，完成“动态风险度量-信号转化-规则化操作”的完整体系搭建，中证创新药指数增强的构建 2025.09.05核心数据:大，分别为 4.42%和 4.81%。;降低，受系统性冲击下降，但阿尔法上升，存在超额，夏普比率较基准指数均有大幅;其中创业板指最大回撤从 49.4%下降到 36.8%，。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由江海证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 22。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了沪深、创业板等议题。