新动量因子绩效月报：日与夜的殊途同归，年化收益22.6%信息比率2.57-东吴证券

2022-08金融投资16📊 东吴证券¥2

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报告摘要

东吴证券发布“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报，因子多空对冲年化收益22.6%，信息比率2.57，月度胜率78.4%。基于日内与隔夜价量关系改进，选股能力显著优于传统动量因子。

东吴证券发布“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报，因子多空对冲年化收益22.6%，信息比率2.57，月度胜率78.4%。基于日内与隔夜价量关系改进，选股能力显著优于传统动量因子。核心数据:22.6%;2.57;78.4%。

本报告由东吴证券发布,发布于 2022 年。

覆盖 2022 年,全文约 16。

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