2018中国A股量化研究报告｜瑞银：A股市场特点与投资策略解析

2018-05金融投资22📊 瑞银免费

📊 报告类型: 投资分析
🎯 适合读者: 行业研究员战略规划投资人
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#股量化#瑞银#特点

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报告摘要

中国A股市场已是全球第二大股票市场，流动性充足，但零售投资者占比极高，导致市场与全球低相关性，提供独特的分散化Alpha来源。瑞银量化团队发现，高零售参与度创造了丰富的Alpha机会，其月度再平衡的Top20组合自2017年1月推出以来，年化超额收益约18%。MSCI纳入中国A股有望进一步增厚因子收益，历史表明外资流入与因子表现正相关。本报告从量化视角剖析市场结构、因子溢价、选股模型及MSCI纳入影响，并精选A股纳入标的进行量化筛选。适合全球投资者、量化基金经理、A股策略研究者及机构投资者参考。

📋 报告目录

A股市场特征
量化Alpha机会
股票选择模型
MSCI纳入影响
因子投资筛选

2018中国A股量化研究报告｜瑞银：A股市场特点与投资策略解析

报告维度

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