聚焦ESG与央国企月度报告(2025年12月):12月ESG整合策略均有所回撤。ESG 筛选策略(沪深 300 ): 该策略是采用我们在 2023 年 12 月 8 日发布的《厚积薄发,志存高远——ESG 投资策略解析与优化构 建》报告中呈现的筛选策略,不但充分 考察了 ESG 所提供的增量风险信 息, 还结合了马科维兹 资产组合理论。ESG 舆情整合策略(沪深 300): 该策略是采用我们在 2025 年 2 月 28 日发布的《穿越市场周期变幻:ESG 舆情整合策略新径 》报告中呈现的 ESG 舆情整合策略,不但 充分考察 了 ESG 舆情所提供的增量风险信息,还结合了马科维兹资产组合理 论。
聚焦ESG与央国企月度报告(2025年12月):12月ESG整合策略均有所回撤。ESG 筛选策略(沪深 300 ): 该策略是采用我们在 2023 年 12 月 8 日发布的《厚积薄发,志存高远——ESG 投资策略解析与优化构 建》报告中呈现的筛选策略,不但充分 考察了 ESG 所提供的增量风险信 息, 还结合了马科维兹 资产组合理论。ESG 舆情整合策略(沪深 300): 该策略是采用我们在 2025 年 2 月 28 日发布的《穿越市场周期变幻:ESG 舆情整合策略新径 》报告中呈现的 ESG 舆情整合策略,不但 充分考察 了 ESG 舆情所提供的增量风险信息,还结合了马科维兹资产组合理 论。
聚焦ESG与央国企月度报告(2025年12月):12月ESG整合策略均有所回撤。ESG 筛选策略(沪深 300 ): 该策略是采用我们在 2023 年 12 月 8 日发布的《厚积薄发,志存高远——ESG 投资策略解析与优化构 建》报告中呈现的筛选策略,不但充分 考察了 ESG 所提供的增量风险信 息, 还结合了马科维兹 资产组合理论。ESG 舆情整合策略(沪深 300): 该策略是采用我们在 2025 年 2 月 28 日发布的《穿越市场周期变幻:ESG 舆情整合策略新径 》报告中呈现的 ESG 舆情整合策略,不但 充分考察 了 ESG 舆情所提供的增量风险信息,还结合了马科维兹资产组合理 论。核心数据:策略表现:截止 12 月 30 日, ESG 筛选策略(沪深 300)最新一个月总回报为-2%,相对总回报为-5%、最大涨幅为 1%,最大跌幅为-3%;策略表现:截止 12 月 30 日,ESG 舆情整合策略(沪深 300)最新一个月总回报为-5%,相对总回报为-8%、最大涨幅为 0.16%,最大跌幅为-5%;各指数和策略均以 2023 年 1 月 3 日为基准,截止 2025 年 12月 29 日,ESG&央国企累计收益率为 88.80%,央国企累计收益率为 74.30%,ESG 累计收益率为 100.13%,全 A 累计收益率为 31.52%。
本报告由银河证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 10 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了ESG、ESG与央国企月度报告、2025年12月等议题。