2018下半年10年美债收益率情景分析｜广发证券海外资产展望系列三

2018-05金融投资12📊 广发证券免费

📄 文件全名: 《海外资产展望系列三：关于下半年10年美债的情景分析-广发证券》
🎯 适合读者: 宏观投资者固收分析师基金经理金融研究员
📊 核心数据: 美联储持有5年以上国债占比每降1%对应收益率上行0.052%
WTI与10Y美债相关性64.7%
两因素模型R方62.1%
未来1个月收益率区间2.86%-3.28%
未来6个月区间2.94%-3.36%
🏷️ 核心议题: #金融投资#下半年#系列三

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报告摘要

2018年10年期美债收益率走势如何？广发证券基于缩表、油价、中期选举三大因素构建模型，预测未来1-6个月收益率区间。核心发现：美联储每减持100亿5年以上美债，收益率上行约0.01%；WTI油价与10Y美债相关性达64.7%；叠加中期选举因素，年内收益率高点或略高于3%。为宏观投资者、固收分析师、经济学家提供下半年美债配置的量化参考。

📋 核心要点(部分)

再谈10年期美债的影响因素
美联储缩表对长端收益率的影响分析
WTI原油价格对10年期美债收益率的影响
中期选举对10年期美债收益率的潜在影响
对下半年10年美债收益率的情景分析

2018下半年10年美债收益率情景分析｜广发证券海外资产展望系列三

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