2018下半年10年美债收益率情景分析｜广发证券海外资产展望系列三
2018年10年期美债收益率走势如何？广发证券基于缩表、油价、中期选举三大因素构建模型，预测未来1-6个月收益率区间。核心发现：美联储每减持100亿5年以上美债，收益率上行约0.01%；WTI油价与10Y美债相关性达64.7%；叠加中期选举因素，年内收益率高点或略高于3%。为宏观投资者、固收分析师、经济学家提供下半年美债配置的量化参考。
报告摘要
2018年10年期美债收益率走势如何？广发证券基于缩表、油价、中期选举三大因素构建模型，预测未来1-6个月收益率区间。核心发现：美联储每减持100亿5年以上美债，收益率上行约0.01%；WTI油价与10Y美债相关性达64.7%；叠加中期选举因素，年内收益率高点或略高于3%。为宏观投资者、固收分析师、经济学家提供下半年美债配置的量化参考。
核心要点
- 再谈10年期美债的影响因素
- 美联储缩表对长端收益率的影响分析
- WTI原油价格对10年期美债收益率的影响
- 中期选举对10年期美债收益率的潜在影响
- 对下半年10年美债收益率的情景分析
报告信息
- 文件全名
- 《海外资产展望系列三：关于下半年10年美债的情景分析-广发证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 美联储持有5年以上国债占比每降1%对应收益率上行0.052%
- WTI与10Y美债相关性64.7%
- 两因素模型R方62.1%
- 未来1个月收益率区间2.86%-3.28%
- 未来6个月区间2.94%-3.36%
- 核心议题
常见问题
《2018下半年10年美债收益率情景分析｜广发证券海外资产展望系列三》主要包含哪些内容?
2018年10年期美债收益率走势如何？广发证券基于缩表、油价、中期选举三大因素构建模型，预测未来1-6个月收益率区间。核心发现：美联储每减持100亿5年以上美债，收益率上行约0.01%；WTI油价与10Y美债相关性达64.7%；叠加中期选举因素，年内收益率高点或略高于3%。为宏观投资者、固收分析师、经济学家提供下半年美债配置的量化参考。核心数据:美联储持有5年以上国债占比每降1%对应收益率上行0.052%;WTI与10Y美债相关性64.7%;两因素模型R方62.1%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由广发证券发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 12。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合宏观投资者、固收分析师、基金经理、金融研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、下半年、系列三等议题。
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