聚焦因子跟踪月报:贝塔动量盈利因子表现较好。针对 12 个 FactorZoo 因子,在全 A 股统计因子的 IC 以及收益率,以跟踪这些 alpha 因子在不同时间区间的表现。中信建投因子库分为风格因子以及alpha 因子库,其中风 格因子有市值、非线性市值、贝塔、 成长、 盈利、 价 值 、 波 动率、动量、流动性、杠杆 10 个因子, alpha 因子主要是利用deepseek 以及 genetic program 挖掘并经过严格筛选得到的 12个FactorZoo 基本面因子。多因子模型参考 CNE5 的风格因子模型对 10 个风格因子、12 个Alpha 因子、国家因子以及行业因子进行时间序列回 归。
聚焦因子跟踪月报:贝塔动量盈利因子表现较好。针对 12 个 FactorZoo 因子,在全 A 股统计因子的 IC 以及收益率,以跟踪这些 alpha 因子在不同时间区间的表现。中信建投因子库分为风格因子以及alpha 因子库,其中风 格因子有市值、非线性市值、贝塔、 成长、 盈利、 价 值 、 波 动率、动量、流动性、杠杆 10 个因子, alpha 因子主要是利用deepseek 以及 genetic program 挖掘并经过严格筛选得到的 12个FactorZoo 基本面因子。多因子模型参考 CNE5 的风格因子模型对 10 个风格因子、12 个Alpha 因子、国家因子以及行业因子进行时间序列回 归。
聚焦因子跟踪月报:贝塔动量盈利因子表现较好。针对 12 个 FactorZoo 因子,在全 A 股统计因子的 IC 以及收益率,以跟踪这些 alpha 因子在不同时间区间的表现。中信建投因子库分为风格因子以及alpha 因子库,其中风 格因子有市值、非线性市值、贝塔、 成长、 盈利、 价 值 、 波 动率、动量、流动性、杠杆 10 个因子, alpha 因子主要是利用deepseek 以及 genetic program 挖掘并经过严格筛选得到的 12个FactorZoo 基本面因子。多因子模型参考 CNE5 的风格因子模型对 10 个风格因子、12 个Alpha 因子、国家因子以及行业因子进行时间序列回 归。
覆盖 2026 年,全文共 16 页。
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重点分析了盈利、因子跟踪月报、贝塔动量盈利因子表现较好等议题。