聚焦宏观AI量化:模型统一框架与利率择时模型实测进展。截至 2026 年 1 月 9 日,在 10 年国债 YTM 上累计预测收益 22.89bp。利率择时模型实测信号可直接应用于 30 年国债期货交易为验证利率择时模型的方向预测性能,在限制开仓 1 手的 TL 简单策略中,利率短期模型在实测区间(2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 9 日)内,实现了 212.48% 的收益率,最大回撤 16.92%。利率中期模型在实测区间(2025 年 6 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日)内,取得 182.87% 的收益率,最大回撤 18.66%,且换手率显著更低,体现出模型对中期趋势的聚焦性,以少而准的交易决策把握住了大级别趋势性变动。
聚焦宏观AI量化:模型统一框架与利率择时模型实测进展。截至 2026 年 1 月 9 日,在 10 年国债 YTM 上累计预测收益 22.89bp。利率择时模型实测信号可直接应用于 30 年国债期货交易为验证利率择时模型的方向预测性能,在限制开仓 1 手的 TL 简单策略中,利率短期模型在实测区间(2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 9 日)内,实现了 212.48% 的收益率,最大回撤 16.92%。利率中期模型在实测区间(2025 年 6 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日)内,取得 182.87% 的收益率,最大回撤 18.66%,且换手率显著更低,体现出模型对中期趋势的聚焦性,以少而准的交易决策把握住了大级别趋势性变动。
聚焦宏观AI量化:模型统一框架与利率择时模型实测进展。截至 2026 年 1 月 9 日,在 10 年国债 YTM 上累计预测收益 22.89bp。利率择时模型实测信号可直接应用于 30 年国债期货交易为验证利率择时模型的方向预测性能,在限制开仓 1 手的 TL 简单策略中,利率短期模型在实测区间(2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 9 日)内,实现了 212.48% 的收益率,最大回撤 16.92%。利率中期模型在实测区间(2025 年 6 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日)内,取得 182.87% 的收益率,最大回撤 18.66%,且换手率显著更低,体现出模型对中期趋势的聚焦性,以少而准的交易决策把握住了大级别趋势性变动。核心数据:截至 2026 年 1 月 9 日,在 10 年国债 YTM 上累计预测收益 22.89bp;利率择时模型实测信号可直接应用于 30 年国债期货交易为验证利率择时模型的方向预测性能,在限制开仓 1 手的 TL 简单策略中,利率短期模型在实测区间(2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 9 日)内,实现了 212.48% 的收益率,最大回撤 16.92%;利率中期模型在实测区间(2025 年 6 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日)内,取得 182.87% 的收益率,最大回撤 18.66%,且换手率显著更低,体现出模型对中期趋势的聚焦性,以少而准的交易决策把握住了大级别趋势性变动。
本报告由天风证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文约 13。
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重点分析了AI、利率、宏观、量化等议题。