聚焦市场微观结构系列(32):深度学习赋能因子挖掘2.0,综合应用方案。开源金工因子挖掘 2.0 模型框架概览在《深度学习赋能交易行为因子》,我们初步提出了 1.0 因子挖掘框架:1、日度变化类指标通过 LSTM,提取隐藏层;2、财务指标截面标准化后拼接在其后,再通过 MLP 输出为最终的因子。从 2020 年至今,全 A 优选 50 年化收益38.52%,在中证 800+中证 1000 成分股内,优选 30 年化收益 26.18%。其还可用在上证 50 增强中,超额年化收益为 4.95%,信息比率为 2.28。
聚焦市场微观结构系列(32):深度学习赋能因子挖掘2.0,综合应用方案。开源金工因子挖掘 2.0 模型框架概览在《深度学习赋能交易行为因子》,我们初步提出了 1.0 因子挖掘框架:1、日度变化类指标通过 LSTM,提取隐藏层;2、财务指标截面标准化后拼接在其后,再通过 MLP 输出为最终的因子。从 2020 年至今,全 A 优选 50 年化收益38.52%,在中证 800+中证 1000 成分股内,优选 30 年化收益 26.18%。其还可用在上证 50 增强中,超额年化收益为 4.95%,信息比率为 2.28。
聚焦市场微观结构系列(32):深度学习赋能因子挖掘2.0,综合应用方案。开源金工因子挖掘 2.0 模型框架概览在《深度学习赋能交易行为因子》,我们初步提出了 1.0 因子挖掘框架:1、日度变化类指标通过 LSTM,提取隐藏层;2、财务指标截面标准化后拼接在其后,再通过 MLP 输出为最终的因子。从 2020 年至今,全 A 优选 50 年化收益38.52%,在中证 800+中证 1000 成分股内,优选 30 年化收益 26.18%。其还可用在上证 50 增强中,超额年化收益为 4.95%,信息比率为 2.28。核心数据:其还可用在上证 50 增强中,超额年化收益为 4.95%,信息比率为 2.28;多头超额收益为 24.1%,信息比例为 3.0。
本报告由开源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 25 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了市场微观结构系列等议题。