聚焦机器学习因子选股月报(2026年2月)。表现跟踪:自 2019 年 1月至 2026 年 1月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1107***,多头组合年化超额收益率 22.36%;截至 2026年 1月 28日,GAN_GRU最新一期 IC为 0.0003***,近一年 IC均值为 0.0553***。且 29 个中信一级行业(除综合)中, GAN_GRU 因子多头组合近一年有 6个行业未跑赢对应中信一级行业指数(电子、煤炭、非银金融、传媒、有色、通信)。
聚焦机器学习因子选股月报(2026年2月)。表现跟踪:自 2019 年 1月至 2026 年 1月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1107***,多头组合年化超额收益率 22.36%;截至 2026年 1月 28日,GAN_GRU最新一期 IC为 0.0003***,近一年 IC均值为 0.0553***。且 29 个中信一级行业(除综合)中, GAN_GRU 因子多头组合近一年有 6个行业未跑赢对应中信一级行业指数(电子、煤炭、非银金融、传媒、有色、通信)。
聚焦机器学习因子选股月报(2026年2月)。表现跟踪:自 2019 年 1月至 2026 年 1月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1107***,多头组合年化超额收益率 22.36%;截至 2026年 1月 28日,GAN_GRU最新一期 IC为 0.0003***,近一年 IC均值为 0.0553***。且 29 个中信一级行业(除综合)中, GAN_GRU 因子多头组合近一年有 6个行业未跑赢对应中信一级行业指数(电子、煤炭、非银金融、传媒、有色、通信)。核心数据:表现跟踪:自 2019 年 1月至 2026 年 1月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1107***,多头组合年化超额收益率 22.36%;截至 2026年 1月 28日,1月当期多头组合超额收益最高的五个行业(除综合)分别为国防军工、通信、农林牧渔、家电、电力设备及新能源,多头组合相对行业指数超额收益分别为 11.41%、8.40%、7.85%、6.01%以及 4.98%。
本报告由西南证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 14 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了ESG、可转债、化学、量化等议题。