聚焦机器学习金融工程月报:机器学习因子选股月报(2026年1月)。表现跟踪:自 2019年 1月至 2025年 12月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1119***,多头组合年化超额收益率 22.42%;截至 2025年 12 月 29日,GAN_GRU最新一期 IC为 0.0331***,近一年 IC均值为 0.0669***。且 30 个申万一级行业(除综合)中, GAN_GRU 因子多头组合近一年有 4个行业未跑赢对应申万一级行业指数(钢铁、煤炭、食品饮料、非银金融)。
聚焦机器学习金融工程月报:机器学习因子选股月报(2026年1月)。表现跟踪:自 2019年 1月至 2025年 12月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1119***,多头组合年化超额收益率 22.42%;截至 2025年 12 月 29日,GAN_GRU最新一期 IC为 0.0331***,近一年 IC均值为 0.0669***。且 30 个申万一级行业(除综合)中, GAN_GRU 因子多头组合近一年有 4个行业未跑赢对应申万一级行业指数(钢铁、煤炭、食品饮料、非银金融)。
聚焦机器学习金融工程月报:机器学习因子选股月报(2026年1月)。表现跟踪:自 2019年 1月至 2025年 12月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1119***,多头组合年化超额收益率 22.42%;截至 2025年 12 月 29日,GAN_GRU最新一期 IC为 0.0331***,近一年 IC均值为 0.0669***。且 30 个申万一级行业(除综合)中, GAN_GRU 因子多头组合近一年有 4个行业未跑赢对应申万一级行业指数(钢铁、煤炭、食品饮料、非银金融)。核心数据:表现跟踪:自 2019年 1月至 2025年 12月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1119***,多头组合年化超额收益率 22.42%;截至 2025年 12月,12月当期多头组合超额收益最高的五个行业(除综合)分别为银行、房地产、环保、商贸零售、机械设备,多头组合相对行业指数超额收益分别为 4.30%、3.51%、2.18%、1.76%以及 1.71%。
本报告由西南证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 14 页。
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重点分析了可转债、化学、基金、机器学习金融工程月报等议题。