聚焦量化转债月度跟踪(2026年01月):2025年组合超额收益6.97%。量化转债组合 12 月表现良好:组合基于可转债基本面因子、低频价量因子、高频价量因子三套因子体系生成,月度调仓。转债风险预警:基于交易所退市及风险警示规则,以及事件法和信用打分法计算结果,报告对具有交易类强制退市风险、财务类强制退市风险、*ST 风险、ST 风险、事件型信用风险、打分型信用风险的可转债进行了风险提示。转债指数择时: 基于价量模型、定价偏差和转债弹性三个维度,对中证转债指数进行多空择时及仓位管理。
聚焦量化转债月度跟踪(2026年01月):2025年组合超额收益6.97%。量化转债组合 12 月表现良好:组合基于可转债基本面因子、低频价量因子、高频价量因子三套因子体系生成,月度调仓。转债风险预警:基于交易所退市及风险警示规则,以及事件法和信用打分法计算结果,报告对具有交易类强制退市风险、财务类强制退市风险、*ST 风险、ST 风险、事件型信用风险、打分型信用风险的可转债进行了风险提示。转债指数择时: 基于价量模型、定价偏差和转债弹性三个维度,对中证转债指数进行多空择时及仓位管理。
聚焦量化转债月度跟踪(2026年01月):2025年组合超额收益6.97%。量化转债组合 12 月表现良好:组合基于可转债基本面因子、低频价量因子、高频价量因子三套因子体系生成,月度调仓。转债风险预警:基于交易所退市及风险警示规则,以及事件法和信用打分法计算结果,报告对具有交易类强制退市风险、财务类强制退市风险、*ST 风险、ST 风险、事件型信用风险、打分型信用风险的可转债进行了风险提示。转债指数择时: 基于价量模型、定价偏差和转债弹性三个维度,对中证转债指数进行多空择时及仓位管理。
本报告由广发证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文约 14。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了量化、债市、量化转债月度跟踪、2026年01月等议题。