聚焦金融工程2026年度策略:拥抱AI投研巨浪,迎接量化投资新篇章。预计在面对未来市场持续震荡、风格轮动以及策略拥挤度抬升的长期趋势时,能够使 AI模型更准确及时地适应市场变化;通过因子加权、HuberLoss改进以及 Memory模块与 CVaR损失的引入,有效降低了模型超额回撤,提升卡玛比率。年权益基金投资展望:新规重塑主动权益Alpha投资逻辑基金方面,2025年主动权益基金超额回归,选股端也获得了 Alpha,在预期的明年科技及周期双线行情下,报告认为主动权益基金 Alpha依然可能存在。
聚焦金融工程2026年度策略:拥抱AI投研巨浪,迎接量化投资新篇章。预计在面对未来市场持续震荡、风格轮动以及策略拥挤度抬升的长期趋势时,能够使 AI模型更准确及时地适应市场变化;通过因子加权、HuberLoss改进以及 Memory模块与 CVaR损失的引入,有效降低了模型超额回撤,提升卡玛比率。年权益基金投资展望:新规重塑主动权益Alpha投资逻辑基金方面,2025年主动权益基金超额回归,选股端也获得了 Alpha,在预期的明年科技及周期双线行情下,报告认为主动权益基金 Alpha依然可能存在。
聚焦金融工程2026年度策略:拥抱AI投研巨浪,迎接量化投资新篇章。预计在面对未来市场持续震荡、风格轮动以及策略拥挤度抬升的长期趋势时,能够使 AI模型更准确及时地适应市场变化;通过因子加权、HuberLoss改进以及 Memory模块与 CVaR损失的引入,有效降低了模型超额回撤,提升卡玛比率。年权益基金投资展望:新规重塑主动权益Alpha投资逻辑基金方面,2025年主动权益基金超额回归,选股端也获得了 Alpha,在预期的明年科技及周期双线行情下,报告认为主动权益基金 Alpha依然可能存在。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 34 页。
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重点分析了AI、量化、大模型、宏观等议题。