聚焦金融工程深度报告:异质信念在量化选股中的应用。表现最好的 trading_hb_2 因子 IC 达到7.25%,年化多空 21.17%,多头超额 14.05%,具有不错的表现。在换手率分离模型因子中,选股能力 相对最好的为 trading_hb_2,年化多空收益 21.17%,夏普比率 2.03,IC 均值 7.25%,年化 IC_IR 达到 2.88。在波动率类模型因子中,选股能 力相对最好的为 SIGMA 因子,年化多空收益 22.41%,夏普比率 2.11 ,IC 均值-8.69%,年化 IC_IR 达到-3.39。
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覆盖 2026 年,全文共 26 页。
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重点分析了量化、金融工程深度报告、异质信念在量化选股中的应用等议题。