聚焦基本面选股组合月报:安全边际组合1月实现2.54%超额收益。全区间表现:竞争优势组合自 2012 年以来年化收益 16.46%,夏普比率 0.65,信息比率 0.08,最大回撤-47.68%,卡玛比率 0.35。全区间表现:安全边际组合自 2012 年以来年化收益 23.69%,夏普比率 1.07,信息比率 0.22,最大回撤-35.10%,卡玛比率 0.67。全区间表现:红利低波季调组合自 2014 年以来年化收益 18.82%,夏普比率 0.90,信息比率 0.16,最大回撤-43.06%,卡玛比率0.44。
聚焦基本面选股组合月报:安全边际组合1月实现2.54%超额收益。全区间表现:竞争优势组合自 2012 年以来年化收益 16.46%,夏普比率 0.65,信息比率 0.08,最大回撤-47.68%,卡玛比率 0.35。全区间表现:安全边际组合自 2012 年以来年化收益 23.69%,夏普比率 1.07,信息比率 0.22,最大回撤-35.10%,卡玛比率 0.67。全区间表现:红利低波季调组合自 2014 年以来年化收益 18.82%,夏普比率 0.90,信息比率 0.16,最大回撤-43.06%,卡玛比率0.44。
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本报告由国联民生证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 18 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了红利、量化、基本面选股组合月报等议题。