聚焦开源量化评论(122):分钟主动资金流中的选股信息。大单分钟主动资金流情景因子:振幅、1 分钟涨跌幅、5 分钟涨跌幅、符号成交额构造的因子 rankIC 均值分别为 0.042、0.046、0.050、0.049,rankICIR 分别为3.53、4.41、4.11、4.42,符号成交额构造的大单分钟主动资金流情景因子选股效果整体更优。ACT 指标构造的大单分钟主动资金流切割因子、时段因子、情景因子,rankICIR 分别为 3.13、2.77、4.26;S 指标构造的大单分钟主动资金流切割因子、时段因子、情景因子,rankICIR 分别为 3.41、3.23、4.42。大单资金流合成因子选股绩效方面:合成切割因子、合成时段因子、合成情景因子选股效果较合成前两类因子均有提升。
聚焦开源量化评论(122):分钟主动资金流中的选股信息。大单分钟主动资金流情景因子:振幅、1 分钟涨跌幅、5 分钟涨跌幅、符号成交额构造的因子 rankIC 均值分别为 0.042、0.046、0.050、0.049,rankICIR 分别为3.53、4.41、4.11、4.42,符号成交额构造的大单分钟主动资金流情景因子选股效果整体更优。ACT 指标构造的大单分钟主动资金流切割因子、时段因子、情景因子,rankICIR 分别为 3.13、2.77、4.26;S 指标构造的大单分钟主动资金流切割因子、时段因子、情景因子,rankICIR 分别为 3.41、3.23、4.42。大单资金流合成因子选股绩效方面:合成切割因子、合成时段因子、合成情景因子选股效果较合成前两类因子均有提升。
聚焦开源量化评论(122):分钟主动资金流中的选股信息。大单分钟主动资金流情景因子:振幅、1 分钟涨跌幅、5 分钟涨跌幅、符号成交额构造的因子 rankIC 均值分别为 0.042、0.046、0.050、0.049,rankICIR 分别为3.53、4.41、4.11、4.42,符号成交额构造的大单分钟主动资金流情景因子选股效果整体更优。ACT 指标构造的大单分钟主动资金流切割因子、时段因子、情景因子,rankICIR 分别为 3.13、2.77、4.26;S 指标构造的大单分钟主动资金流切割因子、时段因子、情景因子,rankICIR 分别为 3.41、3.23、4.42。大单资金流合成因子选股绩效方面:合成切割因子、合成时段因子、合成情景因子选股效果较合成前两类因子均有提升。核心数据:大单分钟主动资金流切割因子采用 1 分钟涨跌幅进行切割,切割参数为 1 分钟涨跌幅较低的 60%分钟。
本报告由开源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 14 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了量化、开源量化评论、分钟主动资金流中的选股信息等议题。