聚焦机器学习因子选股月报(2026年3月)。表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 2月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1096***,多头组合年化超额收益率 22.32%;截至 2026年 2月 25日,GAN_GRU 最新一期 IC为-0.0105***,近一年 IC均值为 0.0517***。且29个中信一级行业(除综合)中, GAN_GRU因子多头组合近一年有 7个行业未跑赢对应中信一级行业指数(交通运输、建材、 煤炭、非银金融、传媒、有色、通信)。
聚焦机器学习因子选股月报(2026年3月)。表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 2月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1096***,多头组合年化超额收益率 22.32%;截至 2026年 2月 25日,GAN_GRU 最新一期 IC为-0.0105***,近一年 IC均值为 0.0517***。且29个中信一级行业(除综合)中, GAN_GRU因子多头组合近一年有 7个行业未跑赢对应中信一级行业指数(交通运输、建材、 煤炭、非银金融、传媒、有色、通信)。
聚焦机器学习因子选股月报(2026年3月)。表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 2月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1096***,多头组合年化超额收益率 22.32%;截至 2026年 2月 25日,GAN_GRU 最新一期 IC为-0.0105***,近一年 IC均值为 0.0517***。且29个中信一级行业(除综合)中, GAN_GRU因子多头组合近一年有 7个行业未跑赢对应中信一级行业指数(交通运输、建材、 煤炭、非银金融、传媒、有色、通信)。核心数据:表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 2月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1096***,多头组合年化超额收益率 22.32%;截至 2026年 2月 25日,2月当期多头组合超额收益最高的五个行业(除综合)分别为石油石化、通信、电子、有色金属、计算机,多头组合相对行业指数超额收益分别为 7.91%、3.11%、3.06%、2.78%以及 2.78%。
本报告由西南证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 14 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了ESG、可转债、化学、量化等议题。