量化工具:网格交易策略,随机游走中的确定性

聚焦量化工具:网格交易策略,随机游走中的确定性。当资金总量一定时,网格交易期望收益随着网格间距增加,呈现出先下降后上升的数值关系,中间期望收益会出现一个极小值。在极小值的右侧,期望收益随着网格间距的增大而增加,但同时曲线抖动增加,这是因为间距变大时,虽然每次交易对应的收益会更大,但价格曲线碰触网格线的次数更少,这就需要更多次模拟采样才能让采样均值收敛到期望收益。其他条件不变,网格交易期望收益与标的品种波动率呈现出单调递增的关系。

本报告由天风证券发布,发布于 2026 年。

覆盖 2026 年,全文共 10 页。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合投资人等读者参考。

重点分析了交易策略、化工、量化、量化工具等议题。