聚焦ETF配置系列(六)——四象限月度行业轮动策略。策略自 2018 年开始样本外跟踪策略,截止到 2025 年 12 月,单因子多策略各年度均表现相对较优,年化超额收益 13.85%,复合因子策略年化超额 7.28%。构建以 ETF 为持仓品种的策略组合,自 2014 年以来(未发行 ETF时段采用产品跟踪指数价格进行策略回溯),相对中证 800 获得11.4%的年化超额,信息比 1.01。本文根据客观数据和评价指标计算,不作为对未来走势的判断和投资建议。
聚焦ETF配置系列(六)——四象限月度行业轮动策略。策略自 2018 年开始样本外跟踪策略,截止到 2025 年 12 月,单因子多策略各年度均表现相对较优,年化超额收益 13.85%,复合因子策略年化超额 7.28%。构建以 ETF 为持仓品种的策略组合,自 2014 年以来(未发行 ETF时段采用产品跟踪指数价格进行策略回溯),相对中证 800 获得11.4%的年化超额,信息比 1.01。本文根据客观数据和评价指标计算,不作为对未来走势的判断和投资建议。
聚焦ETF配置系列(六)——四象限月度行业轮动策略。策略自 2018 年开始样本外跟踪策略,截止到 2025 年 12 月,单因子多策略各年度均表现相对较优,年化超额收益 13.85%,复合因子策略年化超额 7.28%。构建以 ETF 为持仓品种的策略组合,自 2014 年以来(未发行 ETF时段采用产品跟踪指数价格进行策略回溯),相对中证 800 获得11.4%的年化超额,信息比 1.01。本文根据客观数据和评价指标计算,不作为对未来走势的判断和投资建议。
本报告由国泰海通证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 11 页。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
适合投资人等读者参考。
重点分析了ETF、绩效、ETF配置系列、四象限月度行业轮动策略等议题。