本报告总结了2018年J.P. 摩根第16届宏观量化与衍生品会议的核心内容，该会议吸引了约600位投资者（代表300家机构）参与。演讲嘉宾来自Kepos Capital、Man AHL、Blackrock、PIMCO、AQR等顶级机构，深入探讨了跨资产风险溢价策略（波动率目标、CTA、风险平价等）的构建、规模、时机及风险，以及大数据、机器学习在投资流程、交易新闻、因子补充和系统性预测中的应用。报告还包含针对客户的风险溢价策略预期、实施选择及大数据/机器学习影响的调查结果。适合量化策略研究员、对冲基金经理、资产配置专家、衍生品交易员、金融科技从业者阅读，获取领先机构的前沿见解。
本报告总结了2018年J.P. 摩根第16届宏观量化与衍生品会议的核心内容，该会议吸引了约600位投资者（代表300家机构）参与。演讲嘉宾来自Kepos Capital、Man AHL、Blackrock、PIMCO、AQR等顶级机构，深入探讨了跨资产风险溢价策略（波动率目标、CTA、风险平价等）的构建、规模、时机及风险，以及大数据、机器学习在投资流程、交易新闻、因子补充和系统性预测中的应用。报告还包含针对客户的风险溢价策略预期、实施选择及大数据/机器学习影响的调查结果。适合量化策略研究员、对冲基金经理、资产配置专家、衍生品交易员、金融科技从业者阅读，获取领先机构的前沿见解。
本报告总结了2018年J.P. 摩根第16届宏观量化与衍生品会议的核心内容，该会议吸引了约600位投资者（代表300家机构）参与。演讲嘉宾来自Kepos Capital、Man AHL、Blackrock、PIMCO、AQR等顶级机构，深入探讨了跨资产风险溢价策略（波动率目标、CTA、风险平价等）的构建、规模、时机及风险，以及大数据、机器学习在投资流程、交易新闻、因子补充和系统性预测中的应用。报告还包含针对客户的风险溢价策略预期、实施选择及大数据/机器学习影响的调查结果。适合量化策略研究员、对冲基金经理、资产配置专家、衍生品交易员、金融科技从业者阅读，获取领先机构的前沿见解。核心数据:600位投资者;300家机构;第16届年度会议。
本报告由J.P. Morgan发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 30。
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适合量化策略研究员、对冲基金经理、资产配置专家、衍生品交易员等读者参考。
重点分析了金融投资、量化投资、风险溢价、机器学习等议题。