2018 J.P. 摩根全球量化与衍生品策略会议报告｜量化投资、风险溢价、机器学习

报告摘要

本报告总结了2018年J.P. 摩根第16届宏观量化与衍生品会议的核心内容，该会议吸引了约600位投资者（代表300家机构）参与。演讲嘉宾来自Kepos Capital、Man AHL、Blackrock、PIMCO、AQR等顶级机构，深入探讨了跨资产风险溢价策略（波动率目标、CTA、风险平价等）的构建、规模、时机及风险，以及大数据、机器学习在投资流程、交易新闻、因子补充和系统性预测中的应用。报告还包含针对客户的风险溢价策略预期、实施选择及大数据/机器学习影响的调查结果。适合量化策略研究员、对冲基金经理、资产配置专家、衍生品交易员、金融科技从业者阅读，获取领先机构的前沿见解。

📋 报告目录

1. 会议演讲摘要
2. 客户调查结果
3. 风险溢价策略讨论
4. 大数据与机器学习应用