聚焦基于风险预算的ETF配置实践-ETF配置系列(三):构建不同风险偏好的ETF配置策略。——基于风险预算的 ETF 配置实践本报告导读:本文介绍了 ETF 资产配置的基础流程,并针对不同风险偏好的投资者提供了以风险平价为底座的多种 ETF 资产配置策略:3%与 5%目标波动的低风险绝对收益策略,年化收益分别达 6.74%与 8.04%;叠加红利成长轮动的高弹性策略年化达 11.66%,给投资者提供了多样的资产配置选择。其年化收益达到 11.66%,夏普比率 1.56,且 2016 年以来,每年均录得正收益。策略将底层资产聚焦于高波动标的,并深度结合美债利率、信用环境及经济景气度等多维宏观因子,构建了“沪深 300 红利低波 ETF”与“沪深 300 成长 ETF”的月频轮动模型。
聚焦基于风险预算的ETF配置实践-ETF配置系列(三):构建不同风险偏好的ETF配置策略。——基于风险预算的 ETF 配置实践本报告导读:本文介绍了 ETF 资产配置的基础流程,并针对不同风险偏好的投资者提供了以风险平价为底座的多种 ETF 资产配置策略:3%与 5%目标波动的低风险绝对收益策略,年化收益分别达 6.74%与 8.04%;叠加红利成长轮动的高弹性策略年化达 11.66%,给投资者提供了多样的资产配置选择。其年化收益达到 11.66%,夏普比率 1.56,且 2016 年以来,每年均录得正收益。策略将底层资产聚焦于高波动标的,并深度结合美债利率、信用环境及经济景气度等多维宏观因子,构建了“沪深 300 红利低波 ETF”与“沪深 300 成长 ETF”的月频轮动模型。
聚焦基于风险预算的ETF配置实践-ETF配置系列(三):构建不同风险偏好的ETF配置策略。——基于风险预算的 ETF 配置实践本报告导读:本文介绍了 ETF 资产配置的基础流程,并针对不同风险偏好的投资者提供了以风险平价为底座的多种 ETF 资产配置策略:3%与 5%目标波动的低风险绝对收益策略,年化收益分别达 6.74%与 8.04%;叠加红利成长轮动的高弹性策略年化达 11.66%,给投资者提供了多样的资产配置选择。其年化收益达到 11.66%,夏普比率 1.56,且 2016 年以来,每年均录得正收益。策略将底层资产聚焦于高波动标的,并深度结合美债利率、信用环境及经济景气度等多维宏观因子,构建了“沪深 300 红利低波 ETF”与“沪深 300 成长 ETF”的月频轮动模型。核心数据:——基于风险预算的 ETF 配置实践本报告导读:本文介绍了 ETF 资产配置的基础流程,并针对不同风险偏好的投资者提供了以风险平价为底座的多种 ETF 资产配置策略:3%与 5%目标波动的低风险绝对收益策略,年化收益分别达 6.74%与 8.04%;叠加红利成长轮动的高弹性策略年化达 11.66%,给投资者提供了多样的资产配置选择;其年化收益达到 11.66%,夏普比率 1.56,且 2016 年以来,每年均录得正收益。
本报告由国泰海通证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 18 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了配置策略、ETF、基于风险预算的ETF配置实践、ETF配置系列等议题。