金融工程专题报告：基于价格发现视角的黑色系商品建模分析｜东证期货2018

本报告从基本面量化角度，基于价格发现视角对黑色系商品（螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、焦煤、焦炭）进行建模分析。通过向量自回归模型构建日度预测模型，并开展样本内与样本外策略回测。核心发现：螺纹钢期货价格发现功能最强，铁矿石最弱，普氏指数主导定价。报告提出推广期货点价模式、基差贸易等建议，助力企业风险管理。适合期货投资者、黑色系产业链企业、金融工程研究员及量化交易者参考。核心数据:螺纹钢期货价格发现功能最强;热轧卷板次之;焦煤焦炭价格发现功能较弱。

本报告由东证期货发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 66。

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适合期货投资者、黑色系产业链企业、金融工程研究员、量化交易者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融工程、东证期货等议题。