聚焦金融工程|量化投资专题:港股通成分股调入调出效应与预测。根据港股通定期成分股调入调出效应统计,在港股通成分股的调整期间,获纳入股票通常在公告后至生效日获得显著超额收益,而被调出股票则持续呈现负收益,使这一窗口期成为市场交易的重要关注点。从整体平均值看,调入股票在各窗口期均获得正超额收益,其中考察日至生效日平均累计收益为 5.45%;调出股票则全部为负收益,对应窗口期为-9.58%,调出跌幅远大于调入涨幅。当前调入预测股票日均市值均超 90 亿港元,集中于医疗保健业和非必需性消费;调出预测股票市值多在 30 至 55 亿港元区间,同样以医疗保健业和非必需性消费为主。
聚焦金融工程|量化投资专题:港股通成分股调入调出效应与预测。根据港股通定期成分股调入调出效应统计,在港股通成分股的调整期间,获纳入股票通常在公告后至生效日获得显著超额收益,而被调出股票则持续呈现负收益,使这一窗口期成为市场交易的重要关注点。从整体平均值看,调入股票在各窗口期均获得正超额收益,其中考察日至生效日平均累计收益为 5.45%;调出股票则全部为负收益,对应窗口期为-9.58%,调出跌幅远大于调入涨幅。当前调入预测股票日均市值均超 90 亿港元,集中于医疗保健业和非必需性消费;调出预测股票市值多在 30 至 55 亿港元区间,同样以医疗保健业和非必需性消费为主。
聚焦金融工程|量化投资专题:港股通成分股调入调出效应与预测。根据港股通定期成分股调入调出效应统计,在港股通成分股的调整期间,获纳入股票通常在公告后至生效日获得显著超额收益,而被调出股票则持续呈现负收益,使这一窗口期成为市场交易的重要关注点。从整体平均值看,调入股票在各窗口期均获得正超额收益,其中考察日至生效日平均累计收益为 5.45%;调出股票则全部为负收益,对应窗口期为-9.58%,调出跌幅远大于调入涨幅。当前调入预测股票日均市值均超 90 亿港元,集中于医疗保健业和非必需性消费;调出预测股票市值多在 30 至 55 亿港元区间,同样以医疗保健业和非必需性消费为主。核心数据:从整体平均值看,调入股票在各窗口期均获得正超额收益,其中考察日至生效日平均累计收益为 5.45%;调出股票则全部为负收益,对应窗口期为-9.58%,调出跌幅远大于调入涨幅;当前调入预测股票日均市值均超 90 亿港元,集中于医疗保健业和非必需性消费。
本报告由广发证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 14 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了港股、量化、股票、金融工程等议题。