聚焦金融工程|量化研究专题报告:机构投资者持仓探究——以公募基金为例-260324-首创证券。存量权益类公募基金,被动规模已超过主动:截至 2025 年上半年,被动指数型基金占比增至 50.5%,较 2024 年底增加 4.3 个百分点,叠加增强指数型基金后,整体上被动型基金占比达 53.5%,超过一半。具体来看主动权益基金在中信一级行业配置权重的截面标准差为2.8%,而业绩比较基准行业权重截面标准差为 2.2%。此外前者排名前10 行业的累计配置权重为 52.2%;而后者为 47.4%。
聚焦金融工程|量化研究专题报告:机构投资者持仓探究——以公募基金为例-260324-首创证券。存量权益类公募基金,被动规模已超过主动:截至 2025 年上半年,被动指数型基金占比增至 50.5%,较 2024 年底增加 4.3 个百分点,叠加增强指数型基金后,整体上被动型基金占比达 53.5%,超过一半。具体来看主动权益基金在中信一级行业配置权重的截面标准差为2.8%,而业绩比较基准行业权重截面标准差为 2.2%。此外前者排名前10 行业的累计配置权重为 52.2%;而后者为 47.4%。
聚焦金融工程|量化研究专题报告:机构投资者持仓探究——以公募基金为例-260324-首创证券。存量权益类公募基金,被动规模已超过主动:截至 2025 年上半年,被动指数型基金占比增至 50.5%,较 2024 年底增加 4.3 个百分点,叠加增强指数型基金后,整体上被动型基金占比达 53.5%,超过一半。具体来看主动权益基金在中信一级行业配置权重的截面标准差为2.8%,而业绩比较基准行业权重截面标准差为 2.2%。此外前者排名前10 行业的累计配置权重为 52.2%;而后者为 47.4%。核心数据:存量权益类公募基金,被动规模已超过主动:截至 2025 年上半年,被动指数型基金占比增至 50.5%,较 2024 年底增加 4.3 个百分点,叠加增强指数型基金后,整体上被动型基金占比达 53.5%,超过一半;具体来看主动权益基金在中信一级行业配置权重的截面标准差为2.8%,而业绩比较基准行业权重截面标准差为 2.2%;此外前者排名前10 行业的累计配置权重为 52.2%。
覆盖 2026 年,全文共 31 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了公募、基金、量化、金融工程等议题。