2018财通证券RSI技术指标组合策略研究报告｜期权CTA专题三

2018-06金融投资17📊 财通证券免费

📄 文件全名: 《期权CTA技术分析专题之三：RSI技术指标组合策略-财通证券》
🎯 适合读者: 量化策略研究员期权交易员金融工程师CTA投资者
📊 核心数据: RSI信号连续4年年化收益超30%
组合策略Calmar比率2.77
义务仓年化收益率48%
义务仓Sharpe比率2.02
🏷️ 核心议题: #金融投资#财通证券#RSI#CTA

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报告摘要

本报告由财通证券发布，深入探讨RSI技术指标与ADXR指标组合在期权CTA策略中的应用。研究发现，ADX与ADXR策略在2018年表现出色，RSI信号连续4年实现30%以上年化收益。通过组合RSI与ADXR，策略绩效显著提升：权利仓Calmar比率达2.77，义务仓年化收益率高达48%，Sharpe比率2.02。报告详细介绍了DMI指标、RSI信号及组合策略的构建与回测，适合量化策略研究员、期权交易员及CTA投资者参考。

📋 核心要点(部分)

DMI简介
DMI指标用于期权交易
RSI作为交易信号收益稳定
RSI与ADXR指标组合可以提高策略表现
2006年开始组合策略表现比较稳定但也存在风险

2018财通证券RSI技术指标组合策略研究报告｜期权CTA专题三

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