2018财通证券RSI技术指标组合策略研究报告｜期权CTA专题三

本报告由财通证券发布，深入探讨RSI技术指标与ADXR指标组合在期权CTA策略中的应用。研究发现，ADX与ADXR策略在2018年表现出色，RSI信号连续4年实现30%以上年化收益。通过组合RSI与ADXR，策略绩效显著提升：权利仓Calmar比率达2.77，义务仓年化收益率高达48%，Sharpe比率2.02。报告详细介绍了DMI指标、RSI信号及组合策略的构建与回测，适合量化策略研究员、期权交易员及CTA投资者参考。核心数据:RSI信号连续4年年化收益超30%;组合策略Calmar比率2.77;义务仓年化收益率48%。

本报告由财通证券发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 17。

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

适合量化策略研究员、期权交易员、金融工程师、CTA投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、财通证券、RSI、CTA等议题。