2018财通证券RSI技术指标组合策略研究报告｜期权CTA专题三

报告摘要

本报告由财通证券发布，深入探讨RSI技术指标与ADXR指标组合在期权CTA策略中的应用。研究发现，ADX与ADXR策略在2018年表现出色，RSI信号连续4年实现30%以上年化收益。通过组合RSI与ADXR，策略绩效显著提升：权利仓Calmar比率达2.77，义务仓年化收益率高达48%，Sharpe比率2.02。报告详细介绍了DMI指标、RSI信号及组合策略的构建与回测，适合量化策略研究员、期权交易员及CTA投资者参考。

📋 报告目录

1. DMI简介
2. DMI指标用于期权交易
3. RSI作为交易信号收益稳定
4. RSI与ADXR指标组合可以提高策略表现
5. 2006年开始组合策略表现比较稳定但也存在风险