2018中泰证券FOF底层资产研究：固收类基金经理评价，风险+收益视角
本报告聚焦债券型基金，通过量化方法拆解基金经理的进攻、防御及修复能力，构建三类指标深入刻画基金经理的获益与信用风险控制能力。基于2018年1月至6月的样本外回测，模拟组合超额收益达36bp，相对全市场超额34bp。报告还创新性地使用'历史踩雷率'评估信用风险，为FOF投资者提供科学的债基优选框架。适合FOF投资经理、基金研究员、量化分析师及债券投资者参考。
报告摘要
本报告聚焦债券型基金，通过量化方法拆解基金经理的进攻、防御及修复能力，构建三类指标深入刻画基金经理的获益与信用风险控制能力。基于2018年1月至6月的样本外回测，模拟组合超额收益达36bp，相对全市场超额34bp。报告还创新性地使用'历史踩雷率'评估信用风险，为FOF投资者提供科学的债基优选框架。适合FOF投资经理、基金研究员、量化分析师及债券投资者参考。
核心要点
- 一．总述
- 二．基金经理能力拆解：进攻+防御+修复
- 三．构建三类指标深入刻画债基经理综合能力
- 四．场景构建及模拟组合的样本外表现
- 五．增加信用风险控制能力刻画：寻找踩雷债基
报告信息
- 文件全名
- 《FOF底层资产研究系列·固收类：双管齐下，“风险+收益”视角下的基金经理评价-中泰证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 超额收益36bp
- 相对全市场超额34bp
- 模拟组合期间2018/1/1至2018/6/1
- 核心议题
常见问题
《2018中泰证券FOF底层资产研究：固收类基金经理评价，风险+收益视角》主要包含哪些内容?
本报告聚焦债券型基金，通过量化方法拆解基金经理的进攻、防御及修复能力，构建三类指标深入刻画基金经理的获益与信用风险控制能力。基于2018年1月至6月的样本外回测，模拟组合超额收益达36bp，相对全市场超额34bp。报告还创新性地使用'历史踩雷率'评估信用风险，为FOF投资者提供科学的债基优选框架。适合FOF投资经理、基金研究员、量化分析师及债券投资者参考。核心数据:超额收益36bp;相对全市场超额34bp;模拟组合期间2018/1/1至2018/6/1。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中泰证券发布,发布于 2018 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2018 年,全文约 15。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合FOF投资经理、基金研究员、量化分析师、债券投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、中泰证券、底层资产、收益视角等议题。
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