聚焦Alpha因子跟踪月报(2026年3月):量价因子表现出色。本数据库基于 mysql8.0 建立,整体框架如右图 1 所示,覆盖广发金工团队十余年研发经验深厚积累的基本面因子、Level-1 中高频因子、Level-2 高频因子、机器学习因子、另类数据因子等,为多空策略、指数增强、ETF 轮动、资产配置、衍生品等策略提供可靠且有效的因子库支持。广发金工团队自有 100TB 级存储数据库、高性能计算资源,有 Wind、天软、通联等多个可靠的数据供应商,实现因子高效研发和动态更新。本报告对上述数据库中的 Alpha 因子在全市场、沪深 300、中证 A500、中证 500、中证 1000、创业板板块,分别以月度、周度换仓进行选股表现分析。
聚焦Alpha因子跟踪月报(2026年3月):量价因子表现出色。本数据库基于 mysql8.0 建立,整体框架如右图 1 所示,覆盖广发金工团队十余年研发经验深厚积累的基本面因子、Level-1 中高频因子、Level-2 高频因子、机器学习因子、另类数据因子等,为多空策略、指数增强、ETF 轮动、资产配置、衍生品等策略提供可靠且有效的因子库支持。广发金工团队自有 100TB 级存储数据库、高性能计算资源,有 Wind、天软、通联等多个可靠的数据供应商,实现因子高效研发和动态更新。本报告对上述数据库中的 Alpha 因子在全市场、沪深 300、中证 A500、中证 500、中证 1000、创业板板块,分别以月度、周度换仓进行选股表现分析。
聚焦Alpha因子跟踪月报(2026年3月):量价因子表现出色。本数据库基于 mysql8.0 建立,整体框架如右图 1 所示,覆盖广发金工团队十余年研发经验深厚积累的基本面因子、Level-1 中高频因子、Level-2 高频因子、机器学习因子、另类数据因子等,为多空策略、指数增强、ETF 轮动、资产配置、衍生品等策略提供可靠且有效的因子库支持。广发金工团队自有 100TB 级存储数据库、高性能计算资源,有 Wind、天软、通联等多个可靠的数据供应商,实现因子高效研发和动态更新。本报告对上述数据库中的 Alpha 因子在全市场、沪深 300、中证 A500、中证 500、中证 1000、创业板板块,分别以月度、周度换仓进行选股表现分析。核心数据:在全市场、月度换仓条件下,agru_dailyquote 因子在近一周、近一月、近一年、历史以来的 RankIC 均值分别为 22.13%、17.67%、12.08%、13.71%,历史胜率为 91.07%;DL_1 因子在近一周、近一月、近一年、历史以来的 RankIC 均值分别为 20.50%、18.19%、15.35%、13.80%,历史胜率为 87.11%;fimage 因子在近一周、近一月、近一年、历史以来的 RankIC 均值分别 8.31%、9.08%、3.90%、5.14%,历史胜率为 77.99%。
本报告由广发证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 54 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了Alpha因子跟踪月报、2026年3月、量价因子表现出色等议题。