摩根士丹利2018年6月全球量化数据包｜股票策略、动量因子、成长股重叠分析

报告摘要

摩根士丹利2018年6月量化数据包揭示，成长股与6个月动量重叠度高达70%，创2000年以来新高，表明成长股强势表现正在驱动动量因子。同时，5月市场中低负债和高现金股票表现优异，短期alpha模型MOST持续跑赢。报告涵盖市场动态、因子表现、行业轮动、对冲基金指数复盘，并提供基于近期因子表现的股票筛选器。适合量化分析师、策略师、机构投资者及对冲基金经理深度参考。

📋 核心要点(部分)

1. Feature: Recent Growth vs Value
2. Market Dynamics
3. Factor Performance
4. US MOST and BEST
5. New Market Expectations Model (MEME)
6. US Hedge Funds
7. Recent Research