聚焦机器学习应用系列:T2RL,端到端深度强化学习因子挖掘与组合优化框架。回测显示 TFAC因子 RankIC 为 0.1119,多头组合年化收益率 33.61%,优于传统 Transformer 模型,且大多数年份跑赢基准。回测显示,单日调仓下 T2RL 组合在全 A 范围内相对万得全 A 等权年化超额收益率50.36%,相对因子多头组合年化超额收益率 31.06%;在 2日及 5日调仓频率下,组合年化收益率相对因子多头组合年化超额收益率分别为 24.68%及6.03%。沪深 300 指数成分股组合:在沪深 300 成分股内,TFAC 因子的 RankIC 为6.35%,Top10%多头组合相对沪深 300 年化超额 8.55%。
聚焦机器学习应用系列:T2RL,端到端深度强化学习因子挖掘与组合优化框架。回测显示 TFAC因子 RankIC 为 0.1119,多头组合年化收益率 33.61%,优于传统 Transformer 模型,且大多数年份跑赢基准。回测显示,单日调仓下 T2RL 组合在全 A 范围内相对万得全 A 等权年化超额收益率50.36%,相对因子多头组合年化超额收益率 31.06%;在 2日及 5日调仓频率下,组合年化收益率相对因子多头组合年化超额收益率分别为 24.68%及6.03%。沪深 300 指数成分股组合:在沪深 300 成分股内,TFAC 因子的 RankIC 为6.35%,Top10%多头组合相对沪深 300 年化超额 8.55%。
聚焦机器学习应用系列:T2RL,端到端深度强化学习因子挖掘与组合优化框架。回测显示 TFAC因子 RankIC 为 0.1119,多头组合年化收益率 33.61%,优于传统 Transformer 模型,且大多数年份跑赢基准。回测显示,单日调仓下 T2RL 组合在全 A 范围内相对万得全 A 等权年化超额收益率50.36%,相对因子多头组合年化超额收益率 31.06%;在 2日及 5日调仓频率下,组合年化收益率相对因子多头组合年化超额收益率分别为 24.68%及6.03%。沪深 300 指数成分股组合:在沪深 300 成分股内,TFAC 因子的 RankIC 为6.35%,Top10%多头组合相对沪深 300 年化超额 8.55%。核心数据:回测显示 TFAC因子 RankIC 为 0.1119,多头组合年化收益率 33.61%,优于传统 Transformer 模型,且大多数年份跑赢基准;在 2日及 5日调仓频率下,组合年化收益率相对因子多头组合年化超额收益率分别为 24.68%及6.03%。
本报告由西南证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 36 页。
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重点分析了化学、机器学习应用系列等议题。