聚焦量化信用策略:信用久期贡献多少净值?。利率风格组合中,产业超长型、二级超长型策略周度收益较高,读数分别为 0.21%、0.2%;信用风格组合中,产业超长型、二级超长型策略收益领先,分别达到 0.37%、0.37%。信用风格存单重仓组合收益均值上行 11.2bp 至 0.11%;城投重仓组合平均收益升高 11.4bp 至 0.15%,得益于超长债成分的修复,哑铃型组合涨幅最大,周度收益达到 0.2%;二级资本债重仓组合收益均值上涨 12.8bp,久期及混合哑铃型组合收益分别升至 0.19%、0.25%,3 年期以内二级债成分本周缺乏进攻属性,使得子弹型、下沉策略表现偏弱;超长债重仓策略收益均值上行 30.9bp,城投、产业及二级超长型策略收益分别达到 0.26%、0.37%、0.37%。
聚焦量化信用策略:信用久期贡献多少净值?。利率风格组合中,产业超长型、二级超长型策略周度收益较高,读数分别为 0.21%、0.2%;信用风格组合中,产业超长型、二级超长型策略收益领先,分别达到 0.37%、0.37%。信用风格存单重仓组合收益均值上行 11.2bp 至 0.11%;城投重仓组合平均收益升高 11.4bp 至 0.15%,得益于超长债成分的修复,哑铃型组合涨幅最大,周度收益达到 0.2%;二级资本债重仓组合收益均值上涨 12.8bp,久期及混合哑铃型组合收益分别升至 0.19%、0.25%,3 年期以内二级债成分本周缺乏进攻属性,使得子弹型、下沉策略表现偏弱;超长债重仓策略收益均值上行 30.9bp,城投、产业及二级超长型策略收益分别达到 0.26%、0.37%、0.37%。
聚焦量化信用策略:信用久期贡献多少净值?。利率风格组合中,产业超长型、二级超长型策略周度收益较高,读数分别为 0.21%、0.2%;信用风格组合中,产业超长型、二级超长型策略收益领先,分别达到 0.37%、0.37%。信用风格存单重仓组合收益均值上行 11.2bp 至 0.11%;城投重仓组合平均收益升高 11.4bp 至 0.15%,得益于超长债成分的修复,哑铃型组合涨幅最大,周度收益达到 0.2%;二级资本债重仓组合收益均值上涨 12.8bp,久期及混合哑铃型组合收益分别升至 0.19%、0.25%,3 年期以内二级债成分本周缺乏进攻属性,使得子弹型、下沉策略表现偏弱;超长债重仓策略收益均值上行 30.9bp,城投、产业及二级超长型策略收益分别达到 0.26%、0.37%、0.37%。核心数据:利率风格组合中,产业超长型、二级超长型策略周度收益较高,读数分别为 0.21%、0.2%;信用风格组合中,产业超长型、二级超长型策略收益领先,分别达到 0.37%、0.37%;信用风格存单重仓组合收益均值上行 11.2bp 至 0.11%。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 11 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了久期、量化、量化信用策略、信用久期贡献多少净值?等议题。