聚焦量化掘基系列之四十五:两地市场深度融合,跨市场配置更具性价比。两地市场深度融合,跨市场配置更具性价比互联互通持续推进,跨市场配置价值凸显近年来内地与香港资本市场互联互通持续推进,双向开放不断深化,政策层面也从股票市场逐步延伸至债券、ETF 等更多资产类别,两地市场联动性显著增强,资金往来也日趋活跃。产品成立至今,其单位净值实现了 100%交易日跑赢中证沪港深 300 指数,同时在 97.82%的统计区间内跑赢沪深 300指数,展现出稳定且持续的超额收益能力,指数增强效果显著。注:统计截至 2026 年 3 月 12 日公募基金对港股资产的布局力度持续提升,普通股票型与偏股混合型基金中持有港股的产品占比均呈显著抬升趋势,各基金对港股的配置仓位也持续加码。
聚焦量化掘基系列之四十五:两地市场深度融合,跨市场配置更具性价比。两地市场深度融合,跨市场配置更具性价比互联互通持续推进,跨市场配置价值凸显近年来内地与香港资本市场互联互通持续推进,双向开放不断深化,政策层面也从股票市场逐步延伸至债券、ETF 等更多资产类别,两地市场联动性显著增强,资金往来也日趋活跃。产品成立至今,其单位净值实现了 100%交易日跑赢中证沪港深 300 指数,同时在 97.82%的统计区间内跑赢沪深 300指数,展现出稳定且持续的超额收益能力,指数增强效果显著。注:统计截至 2026 年 3 月 12 日公募基金对港股资产的布局力度持续提升,普通股票型与偏股混合型基金中持有港股的产品占比均呈显著抬升趋势,各基金对港股的配置仓位也持续加码。
聚焦量化掘基系列之四十五:两地市场深度融合,跨市场配置更具性价比。两地市场深度融合,跨市场配置更具性价比互联互通持续推进,跨市场配置价值凸显近年来内地与香港资本市场互联互通持续推进,双向开放不断深化,政策层面也从股票市场逐步延伸至债券、ETF 等更多资产类别,两地市场联动性显著增强,资金往来也日趋活跃。产品成立至今,其单位净值实现了 100%交易日跑赢中证沪港深 300 指数,同时在 97.82%的统计区间内跑赢沪深 300指数,展现出稳定且持续的超额收益能力,指数增强效果显著。注:统计截至 2026 年 3 月 12 日公募基金对港股资产的布局力度持续提升,普通股票型与偏股混合型基金中持有港股的产品占比均呈显著抬升趋势,各基金对港股的配置仓位也持续加码。核心数据:其表现虽不及沪深 300,但从风险上来看,指数年化波动率 18.62%、最大回撤 46.19%,均低于沪深 300、恒生指数。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 16 页。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
适合投资人等读者参考。
重点分析了量化、公募、基金、港股等议题。