聚焦量化行业配置:波动行情中行业超预期因子维持较好表现。行业因子与行业轮动策略表现三月因子表现一般,仅超预期和调研活动因子 IC 值表现较好,分别达到 38.03%和 37.22%;多空收益方面,同样是超预期和调研活动因子分别达到 7.17%和 4.02%;在多头超额收益方面也是超预期和调研活动因子表现较好,分别达到2.22%和 3.61%。今年全年来看,盈利、估值动量、分析师预期和调研活动因子 IC 均值分别达到 15.25%、14.40%、6.69%和 11.15%,带来正向贡献;多头超额收益则是估值动量、超预期和调研活动因子分别达到 1.85%、0.40%和 4.45%,保持较好表现。
聚焦量化行业配置:波动行情中行业超预期因子维持较好表现。行业因子与行业轮动策略表现三月因子表现一般,仅超预期和调研活动因子 IC 值表现较好,分别达到 38.03%和 37.22%;多空收益方面,同样是超预期和调研活动因子分别达到 7.17%和 4.02%;在多头超额收益方面也是超预期和调研活动因子表现较好,分别达到2.22%和 3.61%。今年全年来看,盈利、估值动量、分析师预期和调研活动因子 IC 均值分别达到 15.25%、14.40%、6.69%和 11.15%,带来正向贡献;多头超额收益则是估值动量、超预期和调研活动因子分别达到 1.85%、0.40%和 4.45%,保持较好表现。
聚焦量化行业配置:波动行情中行业超预期因子维持较好表现。行业因子与行业轮动策略表现三月因子表现一般,仅超预期和调研活动因子 IC 值表现较好,分别达到 38.03%和 37.22%;多空收益方面,同样是超预期和调研活动因子分别达到 7.17%和 4.02%;在多头超额收益方面也是超预期和调研活动因子表现较好,分别达到2.22%和 3.61%。今年全年来看,盈利、估值动量、分析师预期和调研活动因子 IC 均值分别达到 15.25%、14.40%、6.69%和 11.15%,带来正向贡献;多头超额收益则是估值动量、超预期和调研活动因子分别达到 1.85%、0.40%和 4.45%,保持较好表现。核心数据:行业因子与行业轮动策略表现三月因子表现一般,仅超预期和调研活动因子 IC 值表现较好,分别达到 38.03%和 37.22%;多空收益方面,同样是超预期和调研活动因子分别达到 7.17%和 4.02%;在多头超额收益方面也是超预期和调研活动因子表现较好,分别达到2.22%和 3.61%。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 11 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了量化、配置策略、量化行业配置等议题。