聚焦量化观市:市场情绪触底回暖,成长因子表现良好。过去一周,国内政策端持续发力,通过提升国内内需韧性来实质性干预资本市场的悲观定价。而过去一周的市场主要波动项依然来自海外地区,中东局势目前呈现出“打击扩大化”与“谈判桌面化”并存的复杂态势:以色列袭击伊朗气田波及卡塔尔 LNG 设施,而特朗普将能源打击推迟 10 天并抛出 15 点和平计划,遭遇伊朗强硬拒绝,令全球能源供应链持续紧绷。1 个月 SHIBOR 和 3 个月 SHIBOR 分别报 1.4985%和 1.509%,较上周分别下降 1.55 BP 和 1.3 BP。
聚焦量化观市:市场情绪触底回暖,成长因子表现良好。过去一周,国内政策端持续发力,通过提升国内内需韧性来实质性干预资本市场的悲观定价。而过去一周的市场主要波动项依然来自海外地区,中东局势目前呈现出“打击扩大化”与“谈判桌面化”并存的复杂态势:以色列袭击伊朗气田波及卡塔尔 LNG 设施,而特朗普将能源打击推迟 10 天并抛出 15 点和平计划,遭遇伊朗强硬拒绝,令全球能源供应链持续紧绷。1 个月 SHIBOR 和 3 个月 SHIBOR 分别报 1.4985%和 1.509%,较上周分别下降 1.55 BP 和 1.3 BP。
聚焦量化观市:市场情绪触底回暖,成长因子表现良好。过去一周,国内政策端持续发力,通过提升国内内需韧性来实质性干预资本市场的悲观定价。而过去一周的市场主要波动项依然来自海外地区,中东局势目前呈现出“打击扩大化”与“谈判桌面化”并存的复杂态势:以色列袭击伊朗气田波及卡塔尔 LNG 设施,而特朗普将能源打击推迟 10 天并抛出 15 点和平计划,遭遇伊朗强硬拒绝,令全球能源供应链持续紧绷。1 个月 SHIBOR 和 3 个月 SHIBOR 分别报 1.4985%和 1.509%,较上周分别下降 1.55 BP 和 1.3 BP。核心数据:1 个月 SHIBOR 和 3 个月 SHIBOR 分别报 1.4985%和 1.509%,较上周分别下降 1.55 BP 和 1.3 BP;敬请参阅最后一页特别声明 2摘要过去一周,国内主要市场指数上涨,其中上证 50、沪深 300、中证 500 和中证 1000 涨跌幅分别为-1.61%、-1.41%、;而从 M1 高点轮动的角度来看,2 月份 M1 指标的 6 个月移动平均值已经下行,M1 轮动子策略中期配置从微盘股切换至茅指数。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 13 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了量化、宏观、环境、经济等议题。