聚焦量化观市:高波筑底,哑铃突围。因此,未来一周在战术配置上,面对外部“高通胀+强美元”的宏观逆风报告建议维持高敏捷度的“哑铃型”防御反击策略:一方面维持对于电力及公用事业和银行的防御型配置,另一方面,对于高景气的通信和电子等硬科技主线也维持配置,保持组合潜在进攻性。1 个月 SHIB3 个月OR 和SHIBOR 分别报 1.479%和 1.493%,较上周分别下降 1.95 BP 和 1.6 BP。短端 1 周 SHIBOR 和 DR007,分别报 1.338%和 1.3931%,较上周分别下降 9 BP 和 11.38 BP。
聚焦量化观市:高波筑底,哑铃突围。因此,未来一周在战术配置上,面对外部“高通胀+强美元”的宏观逆风报告建议维持高敏捷度的“哑铃型”防御反击策略:一方面维持对于电力及公用事业和银行的防御型配置,另一方面,对于高景气的通信和电子等硬科技主线也维持配置,保持组合潜在进攻性。1 个月 SHIB3 个月OR 和SHIBOR 分别报 1.479%和 1.493%,较上周分别下降 1.95 BP 和 1.6 BP。短端 1 周 SHIBOR 和 DR007,分别报 1.338%和 1.3931%,较上周分别下降 9 BP 和 11.38 BP。
聚焦量化观市:高波筑底,哑铃突围。因此,未来一周在战术配置上,面对外部“高通胀+强美元”的宏观逆风报告建议维持高敏捷度的“哑铃型”防御反击策略:一方面维持对于电力及公用事业和银行的防御型配置,另一方面,对于高景气的通信和电子等硬科技主线也维持配置,保持组合潜在进攻性。1 个月 SHIB3 个月OR 和SHIBOR 分别报 1.479%和 1.493%,较上周分别下降 1.95 BP 和 1.6 BP。短端 1 周 SHIBOR 和 DR007,分别报 1.338%和 1.3931%,较上周分别下降 9 BP 和 11.38 BP。核心数据:1 个月 SHIB3 个月OR 和SHIBOR 分别报 1.479%和 1.493%,较上周分别下降 1.95 BP 和 1.6 BP;短端 1 周 SHIBOR 和 DR007,分别报 1.338%和 1.3931%,较上周分别下降 9 BP 和 11.38 BP;而从 M1 高点轮动的角度来看,2 月份 M1 指标的 6 个月移动平均值已经下行,M1 轮动子策略中期配置从微盘股切换至茅指数。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 12 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了量化、宏观、环境、经济等议题。