本文为兴业证券大类资产配置研究系列第四篇，系统探索A股行业配置方法，重点聚焦中短期（月度）行业轮动与战术配置。研究构建了基于基本面预测与截面比较的双重框架：月度择时策略相对基准超额收益达9.08%，信息比2.78；截面比较策略超额收益6.50%，信息比1.51；综合配置方案超额收益8.47%，信息比3.19。通过有色、家电等行业案例，详细演示从基本面预测到指数价格预测的完整流程。适合量化研究员、FOF投资经理、券商分析师及资产配置从业者，是构建行业轮动策略的实战参考。
本文为兴业证券大类资产配置研究系列第四篇，系统探索A股行业配置方法，重点聚焦中短期（月度）行业轮动与战术配置。研究构建了基于基本面预测与截面比较的双重框架：月度择时策略相对基准超额收益达9.08%，信息比2.78；截面比较策略超额收益6.50%，信息比1.51；综合配置方案超额收益8.47%，信息比3.19。通过有色、家电等行业案例，详细演示从基本面预测到指数价格预测的完整流程。适合量化研究员、FOF投资经理、券商分析师及资产配置从业者，是构建行业轮动策略的实战参考。
本文为兴业证券大类资产配置研究系列第四篇，系统探索A股行业配置方法，重点聚焦中短期（月度）行业轮动与战术配置。研究构建了基于基本面预测与截面比较的双重框架：月度择时策略相对基准超额收益达9.08%，信息比2.78；截面比较策略超额收益6.50%，信息比1.51；综合配置方案超额收益8.47%，信息比3.19。通过有色、家电等行业案例，详细演示从基本面预测到指数价格预测的完整流程。适合量化研究员、FOF投资经理、券商分析师及资产配置从业者，是构建行业轮动策略的实战参考。核心数据:择时模型超额收益9.08%;截面比较超额收益6.50%;综合配置超额收益8.47%。
本报告由兴业证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 30。
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适合量化研究员、基金经理、FOF投资经理、券商分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、兴业证券、量化轮动、战术配置等议题。