本报告从宏观视角深入探讨股市风格轮动规律，基于2009年至今的历史数据，构建了宏观事件驱动、宏观趋势匹配及综合三大策略。宏观事件驱动策略累计超额收益达346.59%，胜率66.44%；宏观趋势匹配策略累计超额收益183.66%，胜率65.14%；综合策略累计超额收益270.88%，胜率71.56%，最大回撤仅22.08%。报告详细阐述了宏观因子事件模式定义、策略构建及实证结果，为投资者在不同宏观环境下进行风格配置提供量化依据。适合量化研究员、金融工程师、投资经理及宏观策略分析师参考。
本报告从宏观视角深入探讨股市风格轮动规律，基于2009年至今的历史数据，构建了宏观事件驱动、宏观趋势匹配及综合三大策略。宏观事件驱动策略累计超额收益达346.59%，胜率66.44%；宏观趋势匹配策略累计超额收益183.66%，胜率65.14%；综合策略累计超额收益270.88%，胜率71.56%，最大回撤仅22.08%。报告详细阐述了宏观因子事件模式定义、策略构建及实证结果，为投资者在不同宏观环境下进行风格配置提供量化依据。适合量化研究员、金融工程师、投资经理及宏观策略分析师参考。
本报告从宏观视角深入探讨股市风格轮动规律，基于2009年至今的历史数据，构建了宏观事件驱动、宏观趋势匹配及综合三大策略。宏观事件驱动策略累计超额收益达346.59%，胜率66.44%；宏观趋势匹配策略累计超额收益183.66%，胜率65.14%；综合策略累计超额收益270.88%，胜率71.56%，最大回撤仅22.08%。报告详细阐述了宏观因子事件模式定义、策略构建及实证结果，为投资者在不同宏观环境下进行风格配置提供量化依据。适合量化研究员、金融工程师、投资经理及宏观策略分析师参考。核心数据:胜率66.44%;最大回撤51.79%;胜率65.14%。
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 29。
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适合量化研究员、金融工程师、投资经理、宏观策略分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、宏观视角下、Alpha、广发证券等议题。