2018年6月，标普500期货滚动成本降至几个季度最低，反映持仓疲软和LIBOR-OIS基差走阔。本报告由J.P.摩根量化衍生品策略团队撰写，前瞻2018年6-9月主要股指期货滚动走势。核心发现：标普500滚动可能继续走低但确定性低；罗素2000偏向走贵；MSCI EM因持仓弱、流动性强而可能走低，且面临美朝峰会等事件风险。利率风险源于LIBOR-OIS波动及6月FOMC会议；股息风险涉及GE和AVGO；CCAR结果预测可能调整银行股息。报告还包含S&P 500、Russell 2000、NASDAQ 100、S&P 400、MSCI EM、MSCI EAFE期货的详细滚动统计及全球股票衍生品流动性趋势。适合机构投资者、衍生品交易员、量化分析师、对冲基金及资产管理者参考。
2018年6月，标普500期货滚动成本降至几个季度最低，反映持仓疲软和LIBOR-OIS基差走阔。本报告由J.P.摩根量化衍生品策略团队撰写，前瞻2018年6-9月主要股指期货滚动走势。核心发现：标普500滚动可能继续走低但确定性低；罗素2000偏向走贵；MSCI EM因持仓弱、流动性强而可能走低，且面临美朝峰会等事件风险。利率风险源于LIBOR-OIS波动及6月FOMC会议；股息风险涉及GE和AVGO；CCAR结果预测可能调整银行股息。报告还包含S&P 500、Russell 2000、NASDAQ 100、S&P 400、MSCI EM、MSCI EAFE期货的详细滚动统计及全球股票衍生品流动性趋势。适合机构投资者、衍生品交易员、量化分析师、对冲基金及资产管理者参考。
2018年6月，标普500期货滚动成本降至几个季度最低，反映持仓疲软和LIBOR-OIS基差走阔。本报告由J.P.摩根量化衍生品策略团队撰写，前瞻2018年6-9月主要股指期货滚动走势。核心发现：标普500滚动可能继续走低但确定性低；罗素2000偏向走贵；MSCI EM因持仓弱、流动性强而可能走低，且面临美朝峰会等事件风险。利率风险源于LIBOR-OIS波动及6月FOMC会议；股息风险涉及GE和AVGO；CCAR结果预测可能调整银行股息。报告还包含S&P 500、Russell 2000、NASDAQ 100、S&P 400、MSCI EM、MSCI EAFE期货的详细滚动统计及全球股票衍生品流动性趋势。适合机构投资者、衍生品交易员、量化分析师、对冲基金及资产管理者参考。核心数据:标普500期货滚动成本为几个季度最低;LIBOR-OIS基差仍宽;罗素2000偏向走贵。
本报告由J.P. Morgan发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 37。
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适合机构投资者、衍生品交易员、量化分析师、对冲基金经理等读者参考。
重点分析了金融投资、Russell、MSCI、滚动成本等议题。