2018年6-9月美股期货滚动展望｜J.P.摩根报告｜S&P 500、Russell 2000、MSCI EM滚动成本分析

报告摘要

2018年6月，标普500期货滚动成本降至几个季度最低，反映持仓疲软和LIBOR-OIS基差走阔。本报告由J.P.摩根量化衍生品策略团队撰写，前瞻2018年6-9月主要股指期货滚动走势。核心发现：标普500滚动可能继续走低但确定性低；罗素2000偏向走贵；MSCI EM因持仓弱、流动性强而可能走低，且面临美朝峰会等事件风险。利率风险源于LIBOR-OIS波动及6月FOMC会议；股息风险涉及GE和AVGO；CCAR结果预测可能调整银行股息。报告还包含S&P 500、Russell 2000、NASDAQ 100、S&P 400、MSCI EM、MSCI EAFE期货的详细滚动统计及全球股票衍生品流动性趋势。适合机构投资者、衍生品交易员、量化分析师、对冲基金及资产管理者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 标普500期货滚动展望
2. 罗素2000期货滚动展望
3. MSCI EM期货滚动展望
4. 利率与股息风险分析
5. 详细滚动统计（六大指数）
6. 全球股票衍生品流动性趋势