聚焦国海金工机器学习系列专题2:高波背景下的信息挖掘与风险优化。在专题 1 的 128 个日频特征基础上,本报告新增分钟频量价数据与开盘集合竞价数据两类信息源,构建 5 大输入特征集:(1)128 融合特征(覆盖收益率、Barra 风格、基础量价、基本面、高频与技术指标 6 大一级类别);(2)分钟频组合量价(时序)特征(融合 t 日 240 个 1m 频、t-1 至 t-10 日216 个 10m 频、t-11 至 t-30 日 154 个 30m 频);(3)15m 量价(先时序再截面)特征;(4)15m 量价(先截面再时序)特征;(5)集合竞价特征(12 个基于开盘集合竞价订单簿构造的因子)。
聚焦国海金工机器学习系列专题2:高波背景下的信息挖掘与风险优化。在专题 1 的 128 个日频特征基础上,本报告新增分钟频量价数据与开盘集合竞价数据两类信息源,构建 5 大输入特征集:(1)128 融合特征(覆盖收益率、Barra 风格、基础量价、基本面、高频与技术指标 6 大一级类别);(2)分钟频组合量价(时序)特征(融合 t 日 240 个 1m 频、t-1 至 t-10 日216 个 10m 频、t-11 至 t-30 日 154 个 30m 频);(3)15m 量价(先时序再截面)特征;(4)15m 量价(先截面再时序)特征;(5)集合竞价特征(12 个基于开盘集合竞价订单簿构造的因子)。
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本报告由国海证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 28 页。
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重点分析了国海金工机器学习系列专题2等议题。