中国式目标日期基金设计攻略｜天风证券创新基金研究系列

2018-06金融投资37📊 天风证券免费

📄 文件全名: 《创新基金研究系列之一：中国式目标日期基金设计攻略-天风证券》
🎯 适合读者: 基金研究员养老金投资机构资产配置经理金融产品设计师
📊 核心数据: 美国目标日期基金规模超11160亿美元
前三大管理人市占率近70%
国内个人税收递延型商业养老保险对标IRA
四种下滑轨道设计方法
TFGP模型提升投资者效用
🏷️ 核心议题: #金融投资#系列

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报告摘要

截至2017年底，美国目标日期基金规模已超11160亿美元，前三大管理人占据近70%市场份额。本报告深入剖析海外目标日期基金产品设计方案，包括下滑轨道的四种设计方法（效用最大化、现代投资组合理论、相对期限风险等）及资产配置策略（马科维茨、风险平价）。结合国内数据，提出创新的TFGP下滑轨道模型，为投资者带来更高效用。适合基金研究人员、养老金投资机构、资产配置经理及金融产品设计者借鉴。

📋 核心要点(部分)

篇首语
中美目标日期基金市场介绍
美国目标日期基金与养老金
美国目标日期基金市场结构
中国目标日期基金发展前瞻
中美目标日期指数

中国式目标日期基金设计攻略｜天风证券创新基金研究系列

报告维度

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