中国式目标日期基金设计攻略｜天风证券创新基金研究系列

截至2017年底，美国目标日期基金规模已超11160亿美元，前三大管理人占据近70%市场份额。本报告深入剖析海外目标日期基金产品设计方案，包括下滑轨道的四种设计方法（效用最大化、现代投资组合理论、相对期限风险等）及资产配置策略（马科维茨、风险平价）。结合国内数据，提出创新的TFGP下滑轨道模型，为投资者带来更高效用。适合基金研究人员、养老金投资机构、资产配置经理及金融产品设计者借鉴。核心数据:美国目标日期基金规模超11160亿美元;前三大管理人市占率近70%;国内个人税收递延型商业养老保险对标IRA。

本报告由天风证券发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 37。

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适合基金研究员、养老金投资机构、资产配置经理、金融产品设计师等读者参考。

重点分析了金融投资、系列等议题。