聚焦量化行业配置:超预期增强行业轮动策略上月超额达7.22%。行业因子与行业轮动策略表现四月因子表现整体较好,盈利、估值动量、分析师预期和调研活动因子 IC 值表现较好,分别达到 50.79%、59.46%、49.80%和 18.50%;多空收益方面,盈利、估值动量和分析师预期因子分别达到 9.89%、8.99%和 10.34%;在多头超额收益方面也是以上因子表现较好,分别达到 7.25%、6.27%和 7.18%。今年全年来看,盈利、估值动量、分析师预期和调研活动因子 IC 均值分别达到 22.35%、23.41%、15.31%和 12.62%,带来正向贡献;多头超额收益同样是盈利、估值动量、分析师预期和调研活动因子分别达到 6.46%、8.29%、2.79%和 3.21%,保持较好表现。
聚焦量化行业配置:超预期增强行业轮动策略上月超额达7.22%。行业因子与行业轮动策略表现四月因子表现整体较好,盈利、估值动量、分析师预期和调研活动因子 IC 值表现较好,分别达到 50.79%、59.46%、49.80%和 18.50%;多空收益方面,盈利、估值动量和分析师预期因子分别达到 9.89%、8.99%和 10.34%;在多头超额收益方面也是以上因子表现较好,分别达到 7.25%、6.27%和 7.18%。今年全年来看,盈利、估值动量、分析师预期和调研活动因子 IC 均值分别达到 22.35%、23.41%、15.31%和 12.62%,带来正向贡献;多头超额收益同样是盈利、估值动量、分析师预期和调研活动因子分别达到 6.46%、8.29%、2.79%和 3.21%,保持较好表现。
聚焦量化行业配置:超预期增强行业轮动策略上月超额达7.22%。行业因子与行业轮动策略表现四月因子表现整体较好,盈利、估值动量、分析师预期和调研活动因子 IC 值表现较好,分别达到 50.79%、59.46%、49.80%和 18.50%;多空收益方面,盈利、估值动量和分析师预期因子分别达到 9.89%、8.99%和 10.34%;在多头超额收益方面也是以上因子表现较好,分别达到 7.25%、6.27%和 7.18%。今年全年来看,盈利、估值动量、分析师预期和调研活动因子 IC 均值分别达到 22.35%、23.41%、15.31%和 12.62%,带来正向贡献;多头超额收益同样是盈利、估值动量、分析师预期和调研活动因子分别达到 6.46%、8.29%、2.79%和 3.21%,保持较好表现。核心数据:行业因子与行业轮动策略表现四月因子表现整体较好,盈利、估值动量、分析师预期和调研活动因子 IC 值表现较好,分别达到 50.79%、59.46%、49.80%和 18.50%;多空收益方面,盈利、估值动量和分析师预期因子分别达到 9.89%、8.99%和 10.34%;在多头超额收益方面也是以上因子表现较好,分别达到 7.25%、6.27%和 7.18%。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 11 页。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了量化、配置策略、量化行业配置等议题。