聚焦AI赋能资产配置(三十八):Agent赋能开发行业轮动策略。策略来源于两类长期有效的配置思想:其一是行业动量,即中期表现强、且趋势持续性较好的行业在下一阶段仍有相对优势;其二是风险平价,即在选中的行业之间按波动率倒数配置,避免单一高波动行业主导组合风险。剩余 40% 配置十年国债 ETF,作为不加杠杆条件下的防守与现金管理仓位。分析师Know-How与网格测试:基于“目标”开发的结果证明“量价轮动”是相对合适的基础框架,我们以分析师 Julius de Kempenaer 在 2004-2005年开发的RRG(Relative Rotation Graph,相对旋转图)为核心行业轮动策略。
聚焦AI赋能资产配置(三十八):Agent赋能开发行业轮动策略。策略来源于两类长期有效的配置思想:其一是行业动量,即中期表现强、且趋势持续性较好的行业在下一阶段仍有相对优势;其二是风险平价,即在选中的行业之间按波动率倒数配置,避免单一高波动行业主导组合风险。剩余 40% 配置十年国债 ETF,作为不加杠杆条件下的防守与现金管理仓位。分析师Know-How与网格测试:基于“目标”开发的结果证明“量价轮动”是相对合适的基础框架,我们以分析师 Julius de Kempenaer 在 2004-2005年开发的RRG(Relative Rotation Graph,相对旋转图)为核心行业轮动策略。
聚焦AI赋能资产配置(三十八):Agent赋能开发行业轮动策略。策略来源于两类长期有效的配置思想:其一是行业动量,即中期表现强、且趋势持续性较好的行业在下一阶段仍有相对优势;其二是风险平价,即在选中的行业之间按波动率倒数配置,避免单一高波动行业主导组合风险。剩余 40% 配置十年国债 ETF,作为不加杠杆条件下的防守与现金管理仓位。分析师Know-How与网格测试:基于“目标”开发的结果证明“量价轮动”是相对合适的基础框架,我们以分析师 Julius de Kempenaer 在 2004-2005年开发的RRG(Relative Rotation Graph,相对旋转图)为核心行业轮动策略。核心数据:2019年以来,基准策略年化收益率 12.29%,年化波动率 11.85%,夏普率为1.04,最大回撤 -11.92%。
本报告由国信证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了AI、AI Agent、AI赋能资产配置、三十八等议题。