聚焦量化信用策略:静态防御优于波段博弈?。信用风格存单重仓组合收益均值上行 26.9bp 至 0.12%;城投重仓组合平均收益环比回升 39.2bp 至 0.16%,得益于超长端行情,哑铃型策略单周收益升高至 0.21%,相比之下,子弹型及久期策略表现稍弱;二级资本债重仓组合收益均值升至 0.27%,涨幅达到 56bp,其中,二级债久期策略基本修复前一周跌幅,而混合哑铃型策略反弹力度虽大,近两周累计收益仍在负区间;超长债重仓策略平均收益大幅上涨90.4bp,城投及二级超长型策略收益分别达到 0.3%、0.59%,但值得注意的是,产业超长型组合近两周累计收益处于。
聚焦量化信用策略:静态防御优于波段博弈?。信用风格存单重仓组合收益均值上行 26.9bp 至 0.12%;城投重仓组合平均收益环比回升 39.2bp 至 0.16%,得益于超长端行情,哑铃型策略单周收益升高至 0.21%,相比之下,子弹型及久期策略表现稍弱;二级资本债重仓组合收益均值升至 0.27%,涨幅达到 56bp,其中,二级债久期策略基本修复前一周跌幅,而混合哑铃型策略反弹力度虽大,近两周累计收益仍在负区间;超长债重仓策略平均收益大幅上涨90.4bp,城投及二级超长型策略收益分别达到 0.3%、0.59%,但值得注意的是,产业超长型组合近两周累计收益处于。
聚焦量化信用策略:静态防御优于波段博弈?。信用风格存单重仓组合收益均值上行 26.9bp 至 0.12%;城投重仓组合平均收益环比回升 39.2bp 至 0.16%,得益于超长端行情,哑铃型策略单周收益升高至 0.21%,相比之下,子弹型及久期策略表现稍弱;二级资本债重仓组合收益均值升至 0.27%,涨幅达到 56bp,其中,二级债久期策略基本修复前一周跌幅,而混合哑铃型策略反弹力度虽大,近两周累计收益仍在负区间;超长债重仓策略平均收益大幅上涨90.4bp,城投及二级超长型策略收益分别达到 0.3%、0.59%,但值得注意的是,产业超长型组合近两周累计收益处于。核心数据:信用风格存单重仓组合收益均值上行 26.9bp 至 0.12%;城投重仓组合平均收益环比回升 39.2bp 至 0.16%,得益于超长端行情,哑铃型策略单周收益升高至 0.21%,相比之下,子弹型及久期策略表现稍弱;二级资本债重仓组合收益均值升至 0.27%,涨幅达到 56bp,其中,二级债久期策略基本修复前一周跌幅,而混合哑铃型策略反弹力度虽大,近两周累计收益仍在负区间。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了量化、量化信用策略、静态防御优于波段博弈?等议题。