聚焦量化选基月报:两类选基策略5月份超额收益率均超过9%。本月 TMT 主题基金有相对较好的表现,收益率中位数为 13.17%,部分 TMT 主题基金 5 月份收益率超过 30%。2026 年 5 月份,本策略取得 10.39%的收益率,相对于万得偏股混合型基金指数的超额收益率为 9.41%。我们在 2025 年 8 月 8 日发表的《智能化选基系列之十二:基于申报信息的行业主题 ET发行全流程进行事件驱动研究,发现申请材料公示阶段的信息具有更强的前瞻性,构造了行业主题申报 T+1 因子,该策略旨在筛选出与申报 ET益率,相对中证 800 指数的超额收益率为 6.47%。
聚焦量化选基月报:两类选基策略5月份超额收益率均超过9%。本月 TMT 主题基金有相对较好的表现,收益率中位数为 13.17%,部分 TMT 主题基金 5 月份收益率超过 30%。2026 年 5 月份,本策略取得 10.39%的收益率,相对于万得偏股混合型基金指数的超额收益率为 9.41%。我们在 2025 年 8 月 8 日发表的《智能化选基系列之十二:基于申报信息的行业主题 ET发行全流程进行事件驱动研究,发现申请材料公示阶段的信息具有更强的前瞻性,构造了行业主题申报 T+1 因子,该策略旨在筛选出与申报 ET益率,相对中证 800 指数的超额收益率为 6.47%。
聚焦量化选基月报:两类选基策略5月份超额收益率均超过9%。本月 TMT 主题基金有相对较好的表现,收益率中位数为 13.17%,部分 TMT 主题基金 5 月份收益率超过 30%。2026 年 5 月份,本策略取得 10.39%的收益率,相对于万得偏股混合型基金指数的超额收益率为 9.41%。我们在 2025 年 8 月 8 日发表的《智能化选基系列之十二:基于申报信息的行业主题 ET发行全流程进行事件驱动研究,发现申请材料公示阶段的信息具有更强的前瞻性,构造了行业主题申报 T+1 因子,该策略旨在筛选出与申报 ET益率,相对中证 800 指数的超额收益率为 6.47%。核心数据:本月 TMT 主题基金有相对较好的表现,收益率中位数为 13.17%,部分 TMT 主题基金 5 月份收益率超过 30%;2026 年 5 月份,本策略取得 10.39%的收益率,相对于万得偏股混合型基金指数的超额收益率为 9.41%;我们在 2025 年 8 月 8 日发表的《智能化选基系列之十二:基于申报信息的行业主题 ET发行全流程进行事件驱动研究,发现申请材料公示阶段的信息具有更强的前瞻性,构造了行业主题申报 T+1 因子,该策略旨在筛选出与申报 ET益率,相对中证 800 指数的超额收益率为 6.47%。
本报告由国金证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了量化、基金、股票、量化选基月报等议题。