聚焦机器学习因子选股月报(2026年6月)。表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 5月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1061***,多头组合年化超额收益率 20.03%;截至 2026年 5月 28日,GAN_GRU 最新一期 IC为-0.0431***,近一年 IC均值为 0.0445***。通过这种对抗训练,生成器生成特征的能力逐渐提升,其生成的特征也越来越逼真,而判别器区分真假特征的能力也在逐渐提升,变得越来越擅长区分真假特征。
聚焦机器学习因子选股月报(2026年6月)。表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 5月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1061***,多头组合年化超额收益率 20.03%;截至 2026年 5月 28日,GAN_GRU 最新一期 IC为-0.0431***,近一年 IC均值为 0.0445***。通过这种对抗训练,生成器生成特征的能力逐渐提升,其生成的特征也越来越逼真,而判别器区分真假特征的能力也在逐渐提升,变得越来越擅长区分真假特征。
聚焦机器学习因子选股月报(2026年6月)。表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 5月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1061***,多头组合年化超额收益率 20.03%;截至 2026年 5月 28日,GAN_GRU 最新一期 IC为-0.0431***,近一年 IC均值为 0.0445***。通过这种对抗训练,生成器生成特征的能力逐渐提升,其生成的特征也越来越逼真,而判别器区分真假特征的能力也在逐渐提升,变得越来越擅长区分真假特征。核心数据:表现跟踪:自 2019 年 2月至 2026 年 5月,月频调仓的基础上,GAN_GRU因子在全 A 范围内 IC均值 0.1061***,多头组合年化超额收益率 20.03%;截至 2026年 5月 28日,4月当期多头组合超额收益最高的五个行业(除综合)分别为有色金属、农林牧渔、非银行金融、石油石化、基础化工行业多头组合相对行业指数超额收益分别为 4.39%、4.33%、3.54%、3.19%以及 3.00%;近一年来看,多头组合月平均超额收益最高的五个行业(除综合)分别为消费者服务、农林牧渔、电力及公用事业、食品饮料、石油石化,超额收益分别为1.10%、1.07%、0.95%、0.94%以及 0.89%。
本报告由西南证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 14 页。
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重点分析了机器学习因子选股月报、2026年6月等议题。