聚焦机器学习应用系列:双轨最优传输分布纠偏与对抗生成式因子挖掘模型。自 2019年 1月至 2026年 5月,UOA 模型模型 IC均值 0.1117,多头组合年化收益率为 40.50%,相对于 GDA 模型多头组合年化收益进一步提升近 2pp。2019 年 1月至 2026 年 5月,DTSN模型因子 IC均值 0.1137,多头组合年化收益率为 42.19%,相对 UOA 模型提升近 2pp,最大回撤降低 1.3pp。自 2019年 1月至 2026年 5 月,DTAN 模型因子 IC均值 0.1173,多头组合年化收益率为 45.04%,相较于DTSN 提升近 3pp,最大回撤率降低近 3pp。
聚焦机器学习应用系列:双轨最优传输分布纠偏与对抗生成式因子挖掘模型。自 2019年 1月至 2026年 5月,UOA 模型模型 IC均值 0.1117,多头组合年化收益率为 40.50%,相对于 GDA 模型多头组合年化收益进一步提升近 2pp。2019 年 1月至 2026 年 5月,DTSN模型因子 IC均值 0.1137,多头组合年化收益率为 42.19%,相对 UOA 模型提升近 2pp,最大回撤降低 1.3pp。自 2019年 1月至 2026年 5 月,DTAN 模型因子 IC均值 0.1173,多头组合年化收益率为 45.04%,相较于DTSN 提升近 3pp,最大回撤率降低近 3pp。
聚焦机器学习应用系列:双轨最优传输分布纠偏与对抗生成式因子挖掘模型。自 2019年 1月至 2026年 5月,UOA 模型模型 IC均值 0.1117,多头组合年化收益率为 40.50%,相对于 GDA 模型多头组合年化收益进一步提升近 2pp。2019 年 1月至 2026 年 5月,DTSN模型因子 IC均值 0.1137,多头组合年化收益率为 42.19%,相对 UOA 模型提升近 2pp,最大回撤降低 1.3pp。自 2019年 1月至 2026年 5 月,DTAN 模型因子 IC均值 0.1173,多头组合年化收益率为 45.04%,相较于DTSN 提升近 3pp,最大回撤率降低近 3pp。核心数据:自 2019年 1月至 2026年 5月,UOA 模型模型 IC均值 0.1117,多头组合年化收益率为 40.50%,相对于 GDA 模型多头组合年化收益进一步提升近 2pp;2019 年 1月至 2026 年 5月,DTSN模型因子 IC均值 0.1137,多头组合年化收益率为 42.19%,相对 UOA 模型提升近 2pp,最大回撤降低 1.3pp;自 2019年 1月至 2026年 5 月,DTAN 模型因子 IC均值 0.1173,多头组合年化收益率为 45.04%,相较于DTSN 提升近 3pp,最大回撤率降低近 3pp。
本报告由西南证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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重点分析了机器学习应用系列等议题。