因子手工作坊系列(7):概念数量因子,文本数据的另类应用

聚焦因子手工作坊系列(7):概念数量因子,文本数据的另类应用。主要结论一、基于 e 互动、互动易、公告等文本数据,构建概念数量因子。主要结论二、市值中性化后的概念数量因子的多头与指增表现较为优异。尝试引入概念稀缺度和信息衰减加权,但并没有带来因子绩效的提升。核心数据:(1)因子双周 RankIC 均值为 0.019,胜率 57.18%;截至 2026 年 4 月 30 日,同花顺共有 390 个概念指数,图 1 为所有概念的词云图,字号大小对应成分股数量的多寡。

本报告由西部证券发布,发布于 2026 年。

覆盖 2026 年。

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重点分析了因子手工作坊系列等议题。